关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理 .该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用     

带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题

讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.     

一类部分信息的随机控制问题的极值原理

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.     

一类最优投资随机控制模型的马氏链算法

现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现.     

一类非线性随机种群系统最优生育率控制

研究了一类非线性随机种群系统动力学模型的最优生育率控制问题.在加入外部随机因素扰动下,系统模型将会更具有实际意义.针对随机种群系统生育率控制问题,应用It?o公式,相应的伴随方程和变分不等式等经典理论,获得了随机种群系统最优生育率控制所满足的必要条件及其最优性组(由积分-偏微分方程和变分不等式组成).文中得到的结论是确定性种群系统的扩展,对随机控制理论具有现实的应用价值.     

带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用

本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件。在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件。把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最优控制,并且给出应用的例子。     

随机切换拓扑下具有区间时变时滞的二阶离散多智能体系统的均方包含控制

研究随机切换拓扑下具有区间时变时滞的二阶离散多智能体系统的均方包含控制问题.通过一个变量变换,把原系统的均方包含控制问题转化为新系统的均方稳定性问题.根据随机稳定性理论和线性矩阵不等式的方法,给出了多智能体系统解决均方包含控制的充分条件.最后,仿真实例验证了理论结果的有效性.     

奇异型随机控制中的平稳问题

随机控制中的平稳问题也称平均期望费用问题,笔者曾在[1]中研究了一类脉冲型平稳随机控制问题.本文再研究一类推广的奇异型平稳问题.奇异型随机控制问题最初大约由[2]引进,由于它在宇航及卫星发射等高科技领域有着重要应用(参看[3],Introduc-tion),故以后研究的文献很多,而在[3]中定型为较一般的模型.笔者在[4]中对[3]中的折扣费用模型做了推广,本文则相应对其中的平稳问题进行推广.本文的主要结果已     

BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用

本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.     

随机扰动神经网络的脉冲控制

脉冲控制具有响应速度快,鲁棒性和抗干扰能力好的特点,被广泛应用于参数随机扰动的动力学系统的控制.本文研究一类参数随机扰动的变时滞细胞神经网络在脉冲控制下的全局指数稳定性问题.利用Ly印unov稳定性理论和离散Halanay不等式技术手段,分别给出在脉冲控制下,参数随机扰动和无参数扰动的变时滞细胞神经网络全局指数稳定的充分条件.最后,通过数值算例说明所得结果.     

HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.     

部分信息的完全耦合正倒向系统的随机最大值原理

本文研究了系统为Brown运动驱动的完全耦合的非线性正倒向随机微分方程的随机最优控制问题．系统要求可允许控制过程适应于标的Brown运动生成的盯域流的一个子盯域流．对于这种部分信息的随机最优控制问题,在控制区域为凸集和控制变量可以进入控制系统正向扩散系数的情形下,证明了最优性的一个充分条件（验证定理）和一个必要条件．     

一类非平稳随机传递系统的最佳非线性滤波及优化算法

运用最佳非线性滤波方法及优化算法,讨论了一类不完全数据与具有连续时间的非平稳随机过程的最佳控制问题,得到了这两种状态下的两个最佳控制数学模型,给出了这类非平稳随机传递系统的最佳编码与最佳译码的建立方法,为解决这类非平稳随机过程的最佳控制提供了一种有效可靠的解决方法.     

正倒向随机微分方程理论及应用

正倒向随机微分方程源于随机控制和金融等问题的研究,反之,方程理论的研究成果在控制、金融等领域也有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,正倒向随机微分方程的研究在短时间内取得了长足进步。本文将从方程可解性这一角度出发,对正倒向随机微分方程目前取得的成果进行系统的总结与探讨。     

随机线性系统保成本控制的线性矩阵不等式方法

考虑具有二次成本函数的随机线性系统,研究了状态反馈控制的保证成本控制问题.依据线性矩阵不等式得到了保证成本控制器存在的充分条件,最后得到了随机线性闭环系统保证成本最小的最优保证成本控制律的表达式.     

一类带停时的奇异型随机控制问题的研究

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ＜δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时,并且证明了变分方程的解即为最优费用函数.     

一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型

该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有“非对称的”(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式。该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.     

一类半鞅状态的平稳型脉冲随机控制

本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型的状态结构从而推广了相应的状态过程.通过对一类相当复杂的变分方程问题的研究并利用其有关结论,我们证明了新模型最佳控制的存在性并刻划出其结构.     

带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通过讨论一组相应的变分不等式的解,分别对退化和非退化两种情况给出了此随机控制问题的最优策略,相应得出了投资模型中的最佳决策,并且证明了变分不等式的解即为最优费用函数.与以往不同的是,所得的相关结论应用到了金融投资模型中,从而解决了一类金融投资问题.     

带有时延和乘性量测噪音的离散时间多自主体系统的趋同控制

本文研究带有时延和乘性量测噪音的离散时间多自主体系统的随机趋同控制.利用图论、矩阵论和概率论中的分析工具,将随机趋同问题转化成离散时间随机时延系统的随机稳定性问题.通过建立随机稳定性准则,给出了多自主体系统达到趋同所需的关于控制增益的充分条件.针对一阶多自主体系统,在平衡拓扑条件下证明对任何有界时延和任意强度的噪音,都可以通过选取合适的控制增益来达到均方和几乎必然强趋同.针对二阶多自主体系统,在无向拓扑条件下给出了均方和几乎必然趋同的充分条件,并证明对任意有界时延和任意强度的噪音,都可以通过选取合适的控制增益来实现位移分量弱趋同和速度分量强趋同.这些结果被进一步推广到具有领导者的情形.