一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(I)

本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构,建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前类似问题的分析方法更直接、更明快.     

一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(Ⅰ)

本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构, 建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇 通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前类似 问题的分析方法更直接、更明快.     

一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型

该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有“非对称的”(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式。该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.     

一类具漂移的“跳-停”奇异型随机控制

以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"策略存在的条件以及控制方法,所得的结论在实际中有较深的应用背景.     

带停时的奇异型随机控制问题研究

利用随机分析的知识及最优控制理论,推广了一类带停时的随机控制问题,针对不同参数,证明了最佳控制的存在性,分两种情况给出了最佳控制的存在区域,并给出了不同初始状态下,最佳控制的结构和最佳费用函数.由于将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数由1推广为满足某些条件的一般函数,所以推广后的模型更具一般性.     

一类带停时的最优控制策略研究

利用随机分析的知识及最优控制理论,讨论了一类带停时随机控制的折扣费用模型,将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数同上1推广为满足某些条件的一般函数,推广后的模型更具一般性.针对不同参数,证明了最佳控制的存在性,并刻划了不同初始状态下,最优控制策略的结构及最佳费用函数的形式.     

奇异型随机控制中的平稳问题

随机控制中的平稳问题也称平均期望费用问题,笔者曾在[1]中研究了一类脉冲型平稳随机控制问题.本文再研究一类推广的奇异型平稳问题.奇异型随机控制问题最初大约由[2]引进,由于它在宇航及卫星发射等高科技领域有着重要应用(参看[3],Introduc-tion),故以后研究的文献很多,而在[3]中定型为较一般的模型.笔者在[4]中对[3]中的折扣费用模型做了推广,本文则相应对其中的平稳问题进行推广.本文的主要结果已     

一类具漂移项的奇异型平稳模型

研究了一类对称的奇异型平稳随机控制模型,在原始模型受控状态过程的基础上添加了飘移因子,并将原始模型中的费用函数推广为较一般的费用函数,求得了与此类问题有关的一个变分不等式组的解,并且给出了最佳控制策略.     

带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通过讨论一组相应的变分不等式的解,分别对退化和非退化两种情况给出了此随机控制问题的最优策略,相应得出了投资模型中的最佳决策,并且证明了变分不等式的解即为最优费用函数.与以往不同的是,所得的相关结论应用到了金融投资模型中,从而解决了一类金融投资问题.     

具有年龄结构的单种群模型的脉冲控制及其捕获策略

给出单种群阶段结构模型,利用脉冲微分方程的比较原理,通过状态反馈和输出反馈对模型变换后的系统进行了脉冲控制.对成年、幼年种群同时捕获,通过状态反馈,得到了单种群阶段结构模型在正平衡点渐近稳定的充分条件;通过输出反馈得到了相应的结论;并给出了脉冲控制时间间隔的上界估计值.分别对其幼年种群和成年种群捕获问题,给出以最大捕获可持续均衡收获(MSY)为目标的最优捕获策略.     

Optimal impulse and regular control strategies for proportional reinsurance problem

We formulate a stochastic control problem on proportional reinsurance that includes impulse and regular control strategies. For the first time we combine impulse control with regular control, and derive the expected total discount pay-out (return function) from present to bankruptcy. By relying on both stochastic calculus and the classical theory of impulse and regular controls, we state a set of sufficient conditions for its solution in terms of optimal return function. Moreover, we also derive its explicit form and corresponding impulse and regular control strategies.     

一类奇异型平稳随机控制问题

本文研究了一个平稳的奇异型随机控制模型,其状态过程为由随机微分方程生成的扩散过程,这个模型实质性地推广了此前的平稳奇异型随机控制模型．     

一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(II)

本文在(Ⅰ)中建立了一类推广型的脉冲控制模型,证明了相应的变分方程解的存在性.本篇首先对(Ⅰ)中的结论进行了强化,进而证明了新模型最佳控制的存在性.分析表明,新模型的最佳控制呈四种形态,这与以前类似模型最佳控制只呈一种形态已有较大差异.本篇的分析方法基本上是新的.     

一类非线性随机种群动力学模型的最优收获控制

研究了一类非线性随机种群动力学模型的最优收获控制问题,得出了在外界环境对系统产生影响的条件下,最优控制所满足的必要条件及其最优性组,所得到的结论是确定性种群系统的扩展.     

Maximum Principle of Optimal Control of the Primitive Equations of the Ocean with Two Point Boundary State Constraint

We consider a class of stochastic impulse control problems of general stochastic processes i.e. not necessarily Markovian. Under fairly general conditions we establish existence of an optimal impulse control. We also prove existence of combined optimal stochastic and impulse control of a fairly general class of diffusions with random coefficients. Unlike, in the Markovian framework, we cannot apply quasi-variational inequalities techniques. We rather derive the main results using techniques involving reflected BSDEs and the Snell envelope.     

深度学习中残差网络的随机训练策略

为了有效提高深度学习模型在实际应用场景中的泛化能力,近年来工业界和学术界对神经网络训练阶段所采用的加噪技巧给予了高度关注.当网络模型架构中的待求参数固定时,修正方程的思想可以被用来刻画随机训练策略下数据特征的传播过程,从而看出在恰当位置添加剪枝层后的残差网络等价于随机微分方程的数值离散格式.建立这两者间的对应关系使得我们可以将残差网络的随机训练过程与求解倒向柯尔莫哥洛夫方程的最优控制问题联系起来.该发现不仅使得人们可以从微分方程及其最优控制的角度来研究加噪技巧所带来的正则化效应,同时也为构建可解释性强且有效的随机训练方法提供了科学依据.本文也以二分类问题作为简例来对上述观点做进一步的阐述和说明.     

Contrôle de processus alternants et applications

Résumé L'objet de cet article est d'appliquer des méthodes de la théorie générale des processus et de théorie du potentiel à la résolution de problèmes de contrôle de processus alternants, et en particulier à des problèmes de contrôle impulsionnel. Cet article reprend et étend les résultats préalablement obtenus par l'auteur dans ce domaine.

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Summary The purpose of this paper is to apply the general theory of stochastic processes and potential theory to solve various control problems of alternating processes, and in particular problems of impulse control. This paper extends results previously obtained by the author in stochastic control.