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1.
叶锦春 《数学年刊A辑(中文版)》2002,(6)
本文对带跳的耦合正倒向随机微分方程引入了“桥”的概念,证明了如果两个带跳的耦合正倒向随机微分方程被桥连接着,那么它们有相同的唯一可解性.在此基础上,通过桥的构造,得到一些带跳的正倒向随机微分方程的唯一可解性. 相似文献
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本文对带跳的耦合正倒向随机微分方程引入了"桥"的概念,证明了如果两个带跳的耦合正倒向随机微分方程被桥连接着,那么它们有相同的唯一可解性.在此基础上,通过桥的构造,得到一些带跳的正倒向随机微分方程的唯一可解性. 相似文献
3.
本文在非Lipschitz系数下,考虑了一类多值的倒向随机微分方程.利用极大单调算子的Yosida估计和倒向随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在唯一性,获得了多值带跳的倒向随机微分方存在唯一解的结论. 相似文献
4.
研究了高维及矩阵值带跳倒向随机微分方程解的比较定理问题.利用倒向随机生存性质的相关理论,将比较定理转化为一个特定闭凸集上的生存性质问题,并得到了比较定理成立的一个充分必要条件. 相似文献
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外汇期权的多维跳-扩散模型 总被引:1,自引:1,他引:0
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式. 相似文献
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对系数f(t,y,z,k)满足非常一般的非时齐非Lipschitz条件,本文给出一类带跳的倒向随机微分方程局部和整体解的存在唯一性的证明,同时本文也研究了带跳的倒向随机微分方程的比较定理,从而把前人的相应结果推广到更一般情形. 相似文献
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定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型.在此模型下,将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题.证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于未定权益的定价公式. 相似文献
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11.
讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理. 相似文献
12.
本文研究了f框架下有关f-鞅的不等式性质.利用构造停时的方法和带跳的倒向随机微分方程的比较定理,得到了一类f-鞅的极大值不等式,推广了经典鞅论中的极大值不等式. 相似文献
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14.
本文研究了带Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题. 利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson 跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果, 证明了最优控制的最大值原理, 包括了最优控制满足的必要条件和充分条件. 相似文献
15.
利用叠代估计方法研究带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性,在正向随机微分方程的扩散系数可以退化的情形下,证明了适应解的存在性和唯-性,也研究这类正倒向随机微分方程与偏微分方程的联系. 相似文献
16.
在Briand,Coquet,Hu,Mémin,Peng[1],Coquet,Hu,Mémin,Peng[2],Chen[3],Jiang[8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题.在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题.本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题. 相似文献
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对终端为无界停时的带跳倒向随机微分方程,在非李氏条件下证得了解的存在唯一性.推导出这类方程解的若干收敛定理与解对参数的连续依赖性,还得到了关于拟线性随圆型偏微分积分方程解的概率表示. 相似文献
18.
本文建立了关于局部L2-有界的倒向随机微分方程生成元的表示定理,此定理推广了Co-quet等人的一个结果.应用该定理,本文给出了倒向随机微分方程的生成元是凹生成元的一个充分必要条件. 相似文献
19.
在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题.在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题.本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题. 相似文献
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熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Picard迭代法证明其解的存在性. Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用. 相似文献