| 一类带停时的奇异型随机控制问题的研究 |
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| 引用本文： | 于洋.一类带停时的奇异型随机控制问题的研究[J].应用数学,2008,21(2):326-330. |
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| 作者姓名： | 于洋 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院数学系,北京,100044 |
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| 摘 要： | 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ＜δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时,并且证明了变分方程的解即为最优费用函数.
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| 关 键 词： | 随机控制 变分方程 费用函数 停时 最优停时 奇异型随机控制 随机控制问题 研究 Stopping Time Controls Stochastic Singular 最优费用函数 最优控制 最优策略 方程的解 变分 情况 扩散因子 漂移 添加 状态过程 原模型 折扣费用模型 |
| 文章编号： | 1001-9847(2008)02-0326-05 |
| 修稿时间： | 2007年7月15日 |
A Class of Singular Stochastic Controls with Stopping Time |
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| YU Yang.A Class of Singular Stochastic Controls with Stopping Time[J].Mathematica Applicata,2008,21(2):326-330. |
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| Authors: | YU Yang |
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