| 一类部分信息的随机控制问题的极值原理 |
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| 引用本文： | 冉启康.一类部分信息的随机控制问题的极值原理[J].应用数学,2009,22(2). |
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| 作者姓名： | 冉启康 |
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| 作者单位： | 上海财经大学应用数学系,上海,200433 |
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| 摘 要： | 在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
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| 关 键 词： | 倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息 |
A Maximum Principle for a Class of Stochastic Control Problems with Partial Information |
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| RAN Qi-kang.A Maximum Principle for a Class of Stochastic Control Problems with Partial Information[J].Mathematica Applicata,2009,22(2). |
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| Authors: | RAN Qi-kang |
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| Abstract: | In this paper,we prove a sufficient and necessary condition of stochastic maximum principle for a stochastic optimal control problem with partial information,whose controlled system is a stochastic partial differential equation driven by a series of martingales and an independent Brownian motion. |
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| Keywords: | Backward stochastic partial differential equations(BSPDEs) Jumping times Stochastic optimal control problem Partial information |
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