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基于模糊决策的投资组合优化 总被引:1,自引:0,他引:1
基于模糊决策理论研究了带有成比例交易费用的证券投资组合优化问题. 首先,基于半绝对偏差风险函数和极大极小原则提出了一种新的风险函数--极大极小半绝对偏差风险函数;然后, 引入一种非线性隶属函数更加形象地描述了投资者对投资收益和投资风险的满意程度;在此基础上, 进一步提出了非线性满意程度的模糊决策投资组合选择模型;最后, 针对提出的模型,利用中国证券市场的真实数据给出了数值算例. 相似文献
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本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型(MAD)和极大极小投资组合模型(Minmax),并给出了离散模型的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和Nasdaq股票市场的真实数据进行了数值实验,数值分析表明在一定的收益水平下均值绝对偏差离散模型风险控制上优于极大极小投资组合离散模型,而计算效率上极大极小投资组合离散模型优于期望绝对偏差离散模型. 相似文献
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基于Bayes估计的金融风险值——VaR计算 总被引:1,自引:0,他引:1
初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算。并且借助统计计算方法——MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中。用Bayes估计计算金融风险值VsR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得vsR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策。 相似文献
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本文考虑欧氏空间中一种余一维的高维旋转曲面,通过发展出一种全新的复合映射、维数分解与分块矩阵递推法,我们系统性地研究了同它的面积和曲率有关的一系列问题.当母函数是多元函数时,这种高维旋转曲面的概念尚属首次提出.我们给出了这种高维旋转曲面的面积公式以及它的一些简单应用.我们发现:在任一直径方向上,单位球面的面积分布和低一维单位球体的体积分布完全相同,并且当维数趋于无穷时它们的密度函数的极限都是狄拉克函数.通过研究相应面积泛函的变分问题,我们得到了所谓的极小旋转曲面方程.我们证明了:满足极小旋转曲面方程的母函数对应的旋转曲面的平均曲率等于零.这种极小旋转曲面方程推广了传统的极小曲面方程,并且为非参数极小曲面理论提供了新的更一般的研究框架;通过计算径向对称解对应的常微分方程,我们研究了它的一些简单的特解.我们也简单讨论了相应的预定平均曲率和预定高斯曲率问题. 相似文献
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孙春花 《数学的实践与认识》2014,(24)
VaR技术作为全球广为流行的金融风险管理技术,其测度的是极端情况下的风险头寸,但在传统假设下可能会极大地低估其值,这就会使得在实践中使用VaR值作为风险管理标准时面临更大的新的风险.考虑我国股市处于不同市场态势下对风险头寸的影响,就牛、熊市中分别估测VaR值.首先利用各种Delta-Gamma-Johnson转换函数对经验数据进行正态性调整.考虑通过转换机制调整后的经验数据仍然存在的异方差性特征,然后运用GARCH模型计算时变VaR值,以此来改善VaR的计算风险,探讨我国股票市场VaR技术的适用性和准确性. 相似文献
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应用非空交定理,在FC-空间中证明了几个极大极小不等式,推广了有关文献中的相应结果.同时给出了与极大极小不等式等价的形式,如截口定理、不动点定理和极小元定理等. 相似文献
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基于DEA的资源配置状况分析 总被引:20,自引:1,他引:19
DEA在经济系统中的应用实质是对资源配置状况的分析,但由于分析结果过于简单,构成了该方法推广应用的障碍,章通过深入分析,发现导致决策单元无效的三大成因,把DEA对决策单元的分析结果由两种增加到四种,并相应的提出价格无效、绝对冗余、相对冗余等新概念,从而为管理改善决策提供明确的指导方向。 相似文献
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严荣沐 《数学年刊A辑(中文版)》2000,(4)
本文继续文[1]中的讨论,给出超曲面上点的极小与极小凸性更一般的判别方式,并且对超曲面上极小与极小凸点的分布有了更深刻的认识.作为应用,还证明了超曲面上一个极小点的传递性定理. 相似文献
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本文继续文[1]中的讨论,给出超曲面上点的极小与极小凸性更一般的判别方式,并且对超曲面上极小与极小凸点的分布有了更深刻的认识.作为应用,还证明了超曲面上一个极小点的传递性定理. 相似文献
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本文对文[1]中提出的基于虚拟决策单元的排序方法进行了完善和扩展。首先,根据CCR模型,给出了两类特殊的DEA模型,分别是仅有投入数据的DEA模型和仅有产出数据的DEA模型;其次,基于这两个模型,应用上述方法实现了对仅有投入(或产出)数据的决策单元的排序;第三,给出了排序方法中参数a的计算方法;最后,通过修正排序模型,有效提高了排序方法的计算精度。改进后的排序方法避免了两个决策单元因为相对效率值过小而不能排序的情形,其应用范围也进一步扩大。 相似文献
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王幼宁 《数学年刊A辑(中文版)》1990,(4)
本文讨论空间型中极小曲面的区域稳定性。推广和改进了M.do Carmo等人的相应结果。还考虑了区域的不稳定性条件,并给出一个与三维负常曲率空间型中极小曲面的曲率性状有关的结果。 相似文献
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《数学的实践与认识》2017,(21)
为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模型风险两种不同情形下,通过数值算例分析了保险公司金融策略之间的差异,为保险资金的管理提供了重要的决策指导. 相似文献
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基于NURBS的极小曲面造型 总被引:3,自引:0,他引:3
1 引言极小曲面问题是微分几何领域中一个古老而活跃的问题.在微分几何学中,极小曲面的研究已十分成熟.如何把极小曲面引入CAGD领域,是一个极有价值的课题.文献 [1]提出一种几何构造法,得到了一类三次多项式形式的负高斯曲率极小曲面,将其表示为三次B-B曲面,并将其用到房顶曲面设计当中.文献[2]讨论参数多项式极小曲面,证明了只存在一类三次等温参数极小曲面,并研究了这类曲面的一些基本性质.虽然这些多 相似文献
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在这篇文章中我们研究了对于不等式约束的非线性规划问题如何根据极小极大问题的鞍点来找精确罚问题的解。对于一个具有不等式约束的非线性规划问题,通过罚函数,我们构造出一个极小极大问题,应用交换“极小”或“极大”次序的策略,证明了罚问题的鞍点定理。研究结果显示极小极大问题的鞍点是精确罚问题的解。 相似文献