RKDG有限元方法计算流体与刚体耦合

用Level set方法配合Runge-Kutta discontinuous Galerkin (RKDG)有限元方法求解流体与刚体耦合问题。用RKDG有限元方法求解欧拉方程,通过求解Level set方程对界面进行追踪,并用推广的Ghost fluid方法对流刚界面进行处理。数值实验表明,该方法具有较高的分辨率。由于该方法不需要对移动网格进行处理,因此可以处理任意形状的拓扑问题,并且很容易推广到三维。     

进气道出口最大瞬时畸变值的预估

一、前言 进气道和发动机匹配研究中,通常要在进气道的选型阶段,对其出口动态畸变的最大瞬时值进行预估,以了解其是否超过了发动机的容限,以便采取措施调整设计,把进/发匹配问题解决于较早阶段。预估问题在美国已有三种方法。这三种方法各有优缺点,其中数Motycka方法优点较多,因而应用前景亦较广。     

可磁分离的镍锌铁氧体-石墨烯复合材料的制备及其光催化性能

以硝酸锌、硝酸镍、硝酸铁为原料,采用微波水热法快速制备了Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4-graphene纳米复合材料。该复合材料的XRD、Raman、TEM/HRTEM、XPS和VSM结果表明13 nm左右的尖晶石型镍锌铁氧体纳米颗粒分散锚固在石墨烯片上,纳米复合材料的饱和磁化强度为28.2 A·m~2·kg~(-1),剩磁和矫顽力基本为零表现为超顺磁性。在H_2O_2存在条件下可见光照射90 min,亚甲基蓝(MB)降解率达到97.5%,较好的光催化活性主要归因于石墨烯的存在有利于光生载流子的分离,产生更多活性中间体用于有机染料污染物的降解。考察了磁性光催化剂的重复利用和催化能力的稳定性,能够满足磁性回收和再使用的要求。     

金融资产多分辨风险识别及投资组合策略

为有效地揭示金融市场微观结构、反映和分散金融风险,基于最大重复离散小波变换对高频数据进行了多分辨分析,利用小波方差和小波协方差给出多分辨Beta系数的计算方法,讨论了高频金融资产不同时间尺度下的风险组成。针对收益与风险的多分辨特征,提出多分辨投资组合策略,改进了Markowitz的静态投资组合方法。实证研究表明,同一金融资产在不同时间尺度下的收益与风险存在多分辨特征;CAPM的表现也具有多分辨特征;而多分辨的投资组合策略则将不同时间尺度下的投资风险降到了最低。     

水环境系统广义目标规划方法

本文介绍了广义目标规划方法,建立了某市水环境系统的广义目标规划模型,给出了主要结果及结论,证明所提方法是有效的。     

模型结构变化点检测算法——GBV 法

变结构模型是适应控制、经济计量学和数理统计等领域的需要,近年来富有吸引力的研究课题之一.所谓“变结构模型”是在不同的数据采样区间上,统计模型的结构不同——模型的函数形式,变量选取和参数、随机变量的统计分布特征不同.目前,在文献上常见的是指在不同的数据采样区间上参数不同的情况,而这种变结构又有二种表现形式:1.参数突变:在某个数据采样序标 t~*,模型的参数呈现阶跃变化.2.参数渐变:从某个数据采样序标 t~*始,模型的参数发生变化,经过 T-t~*的过渡区间至采样序标 T 时,参数才稳定下来.特别称变化前后参数保持相同的情形为参数暂变.模型结构变化点的检测是变结构模型研究中最重要的内容,对于一个给定的样本集,在无任何先验信息的情况下,如何借助数理统计方法来检测出其结构变化点?而在具有一定先验信息时,又如何应用先验信息来提高检验的精确度?这是建立变结构模型的关键.     

高频金融数据“日历效应”的小波神经网络模型分析

高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域.高频数据"日历效应"是金融市场微观结构研究领域的重要发现,但是金融市场微观结构理论主要是从定性的角度研究"日历效应".如何定量地刻画高频数据"日历效应"是进一步深入理解金融市场的关键.论文提出用小波神经网络(WNN)来定量研究高频金融数据"日历效应",实证研究表明小波神经网络(WNN)很好地刻画了"日历效应".     

多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用

针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资组合VaR分析。在详细探讨了基于Copula技术的资产投资组合的MonteCarlo仿真技术的基础上,运用具有不同边缘分布的多元Copula-GARCH模型,对上海股市进行了研究,结果证实了所提模型和方法的可行性和有效性。     

基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究

对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见,而使用SV模型研究多个金融市场对一个金融市场协同波动溢出的文献则更为少见.本文以独立成分表示金融市场波动的协同指标,提出了独立成分SV模型(ICA-SV),并研究了多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,实证结果验证了ICA-SV模型在分析金融市场协同波动溢出是可行的.     

STUDIES ON CRITICAL CONCENTRATION OF LIQUID CRYSTALLINE ETHYLCELLULOSE

Critical concentrations of lyotropic liquid crystalline ethylcellulose in more than tensolvents were determined using both Abbe refractometer and polarized microscopy. Criti-cal concentration C_(crit) of forming liquid crystal phase decreased with increasing solubilityparameter δ of solvent until approaching the δ of polymer. Although the alcohols usedas solvents had the same variation rule, the critical concentration values of their solutionswere much higher, due to their excessive large hydrogen bond component of δ. The experi-ments of using mixed solvents which showed good linear relation between C_(crit) and δ alsoproved this rule. A technique of Transmission Optical Analysis was first used to estimatethe concentration dependence of critical phase transition temperature T_(crit) of EC, and aT-C phase diagram could be drawn.