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| 基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈 | |
| 作者单位： | ;1.西安思源学院高数教研室;2.西安交通大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模型风险两种不同情形下,通过数值算例分析了保险公司金融策略之间的差异,为保险资金的管理提供了重要的决策指导. |
| 关 键 词： | 随机微分博弈 HJBI方程 投资策略 再保险策略 注资-阀值分红 模型风险 |
Stochastic Differential Investment-Reinsurance Games with Capital Injection-Threshold Dividend |
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| Abstract: | |
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