基于区间数的证券组合投资模型研究

提出了证券组合投资的区间数线性规划模型.通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题.投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况,对这两个参数做出不同的估计,从而得到相应情况下的有效投资方案,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过实例分析说明了该模型的可行性.     

基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略

本文首先定义了多损失函数下的-αVaR,-αCVaR损失值以及-αCVaR损失值的等价函数,给出了多目标CVaR模型.然后,基于多目标CVaR模型,建立了一个多目标证券组合投资优化模型,得出在多置信水平下的证券组合投资比例和CVaR值,据此建立一种证券组合投资的降低风险优化模型.其降低风险策略是在收益率不变的情形下降低风险和总投资比例.数值实验表明,这种策略是可以通过明显地减少总投资比例来达到降低风险的目的.     

基于变结构VECM的FDI与行业收入差距关系研究

通过计算基尼系数反映行业收入差距变化.利用GDP增长率作为控制变量建立误差修正模型,反映给定经济增长水平,外商直接投资对行业收入不平等的影响.利用误差修正模型的系数检验,判断外商直接投资对行业收入差距的影响方式和影响程度.实证结果表明1994年以后外商直接投资对行业收入不平等存在长期均衡关系.给定经济增长水平,外商直接投资增加会加大行业收入不平等程度,但增加幅度递减.     

考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险

本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优控制理论,建立Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们获得了值函数的精确表达式以及最优投资和再保险策略.另外,我们给出了有效策略和有效前沿.最后,通过数值例子说明了模型参数对最优投资和再保险策略的影响.     

具有破产约束的最优投资决策模型

本文给出了追求目标行为的投资决策模型,将投资目标系统化为这个扩散过程的两个吸收壁(Barriers),而文[1]的模型没有考虑破产,仅有一个吸收壁.在投资目标行为设定中,不仅要考虑目标完成水平,而且也要考虑破产,因为不破产是完成目标水平的前提条件,所以不应该被忽略.根据现有文献的实证结果导出投资回报率满足的扩散过程.本文首先描述所要解决的实际问题,设置在计划时间内要达到的目标,最后给出这个事件的概率解析表达式.     

基于可信性理论的投资组合优化问题研究

建立了基于可信性理论的投资组合模型,包括风险最小的单目标均值-方差模型和收益最大的单目标均值-方差模型,运用拉格朗日乘数法对两个模型进行了求解,给出了2个模型解析解的表达式,并通过数值算例验证了模型的可行性.对两个模型的结果进行对比,发现风险最小化和收益最大化的单目标均值—方差模型得到的结果基本吻合.     

摩擦市场条件下的双目标投资组合模型模糊优化

首先建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的双目标投资组合模型.在此基础上,将模糊集合的概念引入到该模型中,用模糊数学中的线性隶属函数处理了其中的风险目标和收益目标,建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的模糊型双目标投资组合模型.然后,针对该模型进行了新型遗传算法设计(动态遗传算法).最后用一个具体的算例给出了该模型的一个实例最优解,体现了多样化投资分散风险的组合投资原理.     

灰色预测法的进一步推广及应用

把原始时间序列进行多次累加,产生多个新序列,研究它们之间的关系,建立多元线性(或非线性)回归模型.给定显著性水平α,对回归方程进行显著性检验,在置信度1-α下,利用微分,差分关系建立相应的高阶微分方程,从而实现对原序列的预测或控制.该方法进一步推广了灰色预测法,为时间序列建模提供了一个新手段,一些著名的微分方程模型成为这一方法的特例,最后,用该方法对中国1979年至2008年的GDP序列建立微分方程模型并进行预测.     

基于直觉模糊规划的多目标投资组合选择模型

将直觉模糊集合的概念引入投资组合模型中,并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化,用隶属函数与非隶属函数作为新的目标函数.针对该模糊多目标投资组合模型,提出了一个动态遗传算法,算例给出了该模型的一个实例的最优解.     

动态模糊规划模型的构建及应用

常规规划模型通常存在如下两种缺陷:首先,它的目标系数及约束条件都是在硬性限制下的确定值,因而在建模方面弹性小、硬度大;其次,它的目标系数与时间无关,因此不能有效地刻划时时刻刻变化着的目标系数,而动态模糊规划模型可以有效地解决上述缺陷.首先应用模糊动态AHP确定目标系数;然后根据L-R模糊数的强序关系准则,将动态模糊规划模型分解为最优与最劣两个模糊规划模型;再根据以α水平截集为基础的求解方法,将上述两个模型进行相应的转换,建立具有风险分析功能的动态模糊规划模型;最后将其应用到一个实际算例中,收到较好的结果.     

ON SYMMETRIC SCALAR CURVATURE ON

1.IntroductionGivenacontinuousfunctionRonthestandardsphereS',itisaninterestingproblemwhetherRcanbethescalarcurvatureofsomemetricgwhichispointwiseconformaltothestandardmetricgoonS2.Ifwesetg~e"go,whereuisafunctiononS',theproblemisequivalenttothesolvabilityofthefollowingPDE:--A..u 2--Re"=0,onS2.(l'1)KazdanandWarner[9]pointedoutthatitmaybeinsolvable.Inthelastfewyears,alotofworkhasbeendonetosolveproblem(l.l),especiallywhenRpossessessomekindsofsymmetries.AfterthepioneerworkduetoMoser[lo]forthe…     

关于曲面无穷小等距的两个定理

本文研究了一类曲面的无穷小Ⅰ（Ⅲ）—等距，得到了两个整体定理，并由此证明了在适当的边界条件下，特殊Ｗｅｉｎｇａｒｔｅｎ曲面Ｍ的无穷小Ⅰ（Ⅲ）—等距Φ是关于Ｍ的无穷小刚体运动。     

BOUNDS ON COINCIDENCE INDICES ON NON-ORIENTABLE SURFACES

§ 1 . IntroductionQuestions about bounds for indices ?rst appeared in the ?xed point context. The ?rstresults appeared in studies of surface homeomorphisms (see [13, 18, 19]). In [12, 14] and[15] some results about bounds for Nielsen ?xed point class ind…     

限制参数空间上的Fiducial推断

给出了在限制参数空间上,利用Fiducial方法求参数的区间估计的一般方法,并且讨论了一些常见的典型问题,结果表明所得的区间估计是合理的．另外,本文还证明了在限制参数空间上,刻度族和位置族中参数的条件Fiducial分布与无信息先验的Bayes 后验分布一致,推广了Lindely的结论．     

关于复平面有界闭集上的有理函数逼近

给出了复平面有界闭集的壳与有理函数的可逼近性之间的关系定理。     

ON THE BOTTLENECK CAPACITY EXPANSION PROBLEMS ON NETWORKS

This article considers a class of bottleneck capacity expansion problems. Such problems aim to enhance bottleneck capacity to a certain level with minimum cost. Given a network G(V, A, C) consisting of a set of nodes V= {v1,v2,…,vn},a set of arcs A ■ {(vi, vj) | i=1,2,…, n;j=1,2,…,n} and a capacity vector C. The component cij of C is the capacity of arc (vi ,vj). Define the capacity of a subset A' of A as the minimum capacity of the arcs in A, the capacity of a family F of subsets of A is the maximum capacity of its members. There are two types of expanding models. In the arc-expanding model, the unit cost to increase the capacity of arc (vi, vj) is wij. In the node-expanding model, it is assumed that the capacities of all arcs (vi,vj) which start at the same node vi should be increased by the same amount and that the unit cost to make such expansion is wi. This article considers three kinds of bottleneck capacity expansion problems (path, spanning arborescence and maximum flow) in both expanding models. For each kind of expansion problems, this article discusses the characteristics of the problems and presents several results on the complexity of the problems.     

ON BAND IRREDUCIBLE OPERATORS ON BANACH LATTICES

Abstract

In this note we prove an extension of B. de Pagter's theorem (positive, compact, irreducible operators on Banach lattices are not quasi-nilpotent) for positive, band irreducible operators on Banach lattices satisfying some additional conditions.     

ON MAŞEK'S CRITERION ON VERY AMPLENESS

ABSTRACT

In this note, we give a new proof of Ma?ek's criterion on very ampleness of adjoint linear systems on surfaces and prove very ampleness for certain polarized threefolds.     

ON THE

本文旨在系统阐述Weaker Γ     

关于G逆半群的同余格

本文讨论Ｇ逆半群上的同余,文中给出刻划ｐ＾ｋ,ｐｋ,ｐ＾Ｔ,ｐＴ的方法,并用来讨论半格同余,纯幂同余,群同余及幂等元分离同余。