| 摩擦市场条件下的双目标投资组合模型模糊优化 |
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| 引用本文： | 周洪涛,刘康泽.摩擦市场条件下的双目标投资组合模型模糊优化[J].数学的实践与认识,2007,37(7):27-32. |
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| 作者姓名： | 周洪涛 刘康泽 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学,系统工程研究所,湖北,武汉,430074
2. 中南财经政法大学,信息学院,湖北,武汉,430060 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金;华中科技大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 首先建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的双目标投资组合模型.在此基础上,将模糊集合的概念引入到该模型中,用模糊数学中的线性隶属函数处理了其中的风险目标和收益目标,建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的模糊型双目标投资组合模型.然后,针对该模型进行了新型遗传算法设计(动态遗传算法).最后用一个具体的算例给出了该模型的一个实例最优解,体现了多样化投资分散风险的组合投资原理.
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| 关 键 词： | 双目标投资组合选择模型 摩擦市场 遗传算法 模糊优化 偏度 |
| 修稿时间： | 2005年11月8日 |
Fuzzy Optimization of Bi-objection Portfolio Mode Based on Friction Market |
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| ZHOU Hong-tao,LIU Kang-ze.Fuzzy Optimization of Bi-objection Portfolio Mode Based on Friction Market[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(7):27-32. |
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| Authors: | ZHOU Hong-tao LIU Kang-ze |
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| Abstract: | Firstly,this paper has established bi-objection portfolio model conditioned on friction market based on skewness by introducing some market friction factors into portfolio model.On the basis of it,we also apply the fuzzy set concept to this established portfolio selection model.We deal with bi-objection function of this model with linearity membership function of fuzzy mathematics,and establish the fuzzy bi-objection portfolio model conditioned on friction market based on skewness.Then,design a new genetic algorithm for solving this model.Lastly,give the optimum solution of an example with this algorithm,which much more externalize portfolio principle that adopt diversification invest for dispersing risk. |
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| Keywords: | bi-objection portfolio model friction market genetic algorithms fuzzy optimization skewness |
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