地空导弹装备指挥系统中的脆性传递过程分析

为客观描述地空导弹装备指挥系统(equipment command system,ECS)中的脆性传递过程,在ECS脆性特性的基础上,分步骤对ECS中的脆性传递过程进行了研究和讨论.首先.根据ECS个体间异常状态的互扰机制.提出了基于基本风险事件驱动的个体间基本脆性传递模式.之后,根据基本脆性传递模式和ECS中4类基本职能关系,提出了不同层级个体间基于职能关系的脆性传递方式.通过对地空导弹装备指挥实例的计算,得到了脆性传递过程中不同层级个体间的基本脆性数据和层级间的脆性传递数据,并且通过对数据的分析得出结论:脆性在ECS内的传递过程不仅满足脆性触发的基本机制,也符合实际指挥视角下对ECS风险及异常状态变化的一般性认识.     

基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价研究

为了评价高层建筑施工过程中的安全情况,提出了一种基于改进风险度模型的风险评价方法.首先,选择16种常见的安全事故类型构建评价的指标体系.其次,针对传统风险度模型的不足,在"概率"和"影响"的基础上,增加"不可预测性"这一风险属性,并结合三角模糊数,提出了一种基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价方法.最后,通过实例验证了方法的可行性和有效性.     

基于熵权理论的模糊风险评估方法在网络系统中的应用

针对信息系统风险评估中过分依赖主观赋值的现象,提出一种基于熵权理论的模糊风险评估方法,并将其应用于校园网络系统风险评估.构建了校园网络系统风险评估的递阶层次结构模型,结合层次分析法和模糊逻辑法对各风险因素的风险值进行分析,评价系统中值得关注的风险因素.在此基础上通过熵权理论计算整个系统的风险度以评价校园网络系统的总体风险情况,通过实例分析表明该方法可行有效.     

考虑情绪因素的城市拆迁RDEU博弈模型与系统脆性分析

针对经典博弈理论“理性人”假设存在的局限性,将RDEU博弈模型与复杂系统脆性理论集成来研究情绪因素影响下城市拆迁的冲突演化问题。首先基于新的RDEU理论将参与人的情绪因素融入期望效用函数中,给出了地方政府、被拆迁人的RDEU期望收益函数,构建了城市拆迁的RDEU博弈模型,讨论了情绪影响下被拆迁人采取抗争策略和地方政府采取强拆策略的行为演化规律。随后基于熵和元胞自动机建立了城市拆迁的系统脆性演化规则,模拟了城市拆迁由纠纷演化为对抗冲突的脆性激发过程。研究结果表明:无论是被拆迁人还是地方政府,当他们具有“悲观”情绪时,随着情绪的加剧,他们采取强硬策略相互对抗的可能性会增大,悲观情绪会使城市拆迁系统崩溃所需的时间缩短,拆迁纠纷会快速演化为对抗冲突。最后提出了相应的对策建议。     

可拓法在地铁施工安全风险评价中的应用

·:根据地铁施工的特点及地铁工程施工安全评价标准,比较全面、系统地构建了地铁施工安全风险评价指标体系,采用AHP和熵权结合的方法确定权重,建立以可拓法为核心的地铁施工安全风险的多级可拓评价模型.并以郑州地铁3号线为实例,确定该线路及其子系统的风险评价等级,针对评价结果提出提高地铁施工安全的有效措施,为地铁施工安全风险评价提出一种有效的评价方法.     

基于投资者心理的证券投资组合熵决策及应用研究

证券收益率是投资者在投资决策时考虑的重要指标.针对投资者因证券收益率的变化引起的投资心理变化,提出一种基于累积前景理论和熵理论的投资风险决策方法.首先把证券的历史收益率划分为若干个状态区间,将某证券落在某状态区间定义为该证券的状态;然后计算各证券状态的概率及熵值;再利用累积前景理论,将无风险利率作为投资者的目标参照点,计算各证券所有状态相对于参照点的"损益值",得出各证券所有状态的价值,并将各证券所有状态发生的概率转化为投资者的心理概率,计算出各证券所有状态下的前景值,进而得出各证券的累积前景值;最后建立一种度量各证券投资风险的决策模型来确定最优组合.选择沪市证券市场进行实证研究,验证了方法的可行性及有效性.     

风险矩阵在集群项目分标中的应用研究

集群项目是一组相互关联并需要进行协调管理的项目.集群项目由于量大、点多,如标段划分不合理,导致管理困难,易出现质量问题.通过对影响集群项目质量的各类风险进行了量化分析,采用Borda序值构建了判断矩阵,运用风险矩阵计算出各方案的综合质量风险等级量化值,确定了集群项目基于质量风险的最优标段划分方案.     

变围压-孔压条件下含气煤岩应力应变关系研究

为研究围压及孔压对含气煤岩本构关系的影响,基于弹性力学及破坏理论,建立了细观非均匀弹脆性模型,利用FEPG数值模拟软件,编制了有限元计算程序,用数值方法模拟了含气煤岩体在变围压-孔压条件下的变形及破坏规律.结果表明,围压增大时,煤岩体由脆性逐渐转呈柔性,且承载能力有所增强,而孔压的影响则恰好相反.将数值模拟结果分别与变围压、变孔压实验数据进行了对比,两者基本相符,充分验证了力学模型的适用性及计算程序的正确性.     

基于复杂网络的能源互联网信息物理融合系统跨空间风险传递研究

能源互联网呈现物理信息深度融合的趋势,为电力系统管理研究定义了新的研究框架。作为一个先进的复杂系统,能源互联网信息物理系统(Energy Internet Cyber-Physical System,ECPS)在其发展过程中面临着一些新的挑战,其中一个就是耦合结构下的风险管理。本文结合复杂网络理论和风险传递理论,着重在拓扑层面分析了ECPS跨空间交互机理,并在此基础上定义了交互路径和交互系数;接着建立了ECPS跨空间风险传递模型,量化描述了风险的传递和演化过程,并进行了风险影响评估;最后,通过仿真实验分析了三种不同交互系数节点故障的风险传递过程和不同攻击模式下系统的崩溃过程。对仿真结果的讨论阐述了能源互联网风险跨空间传递的特点,为更深入地研究ECPS的风险管理提供了参考。     

基于熵权理想点的集装箱港区安全评估模型与应用

港口生产工艺的复杂性给港区安全操作带来了严峻挑战,其作业点多、线长、面广的特点决定了港区一旦发生安全事故,将使机械设备、人员安全、企业财产等遭受严重损害.因此,对港区安全做出正确评价并根据评价结果进行事前监控就显得尤为重要.有鉴于此,文章从影响港口安全的因素出发,构建了集装箱港区安全评价的指标体系,并建立了基于熵权理想点的评价模型.在此基础上对四个集装箱港区进行了实证研究,研究揭示了影响集装箱港区安全的主要因素,并论证了熵权理想点模型是评价港区安全的有效方法.     

个体对股票投资的风险态度研究

传统理论认为个体是风险厌恶的,展望理论提出个体是损失厌恶的,对于损失的感受程度比赢得要强烈得多。本文通过实验表明,大部分个体对于股票投资是风险追求,而不是风险厌恶的,而且在两个参考点之外的区间个体更偏好风险,而在两个参考点之内的区间对风险的偏好程度相对要小。     

土木工程投标报价风险补偿费用的研究

基于模糊集理论，AHP原理以及土木工程投标承包的系统性和程序性特点，建立起工程风险之间存在可依赖性的风险分析模型，为风险补偿费用的确定提供较为科学的依据。     

A Mathematical Model for Economic Risk

ＡＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＭｏｄｅｌｆｏｒＥｃｏｎｏｍｉｃＲｉｓｋ￥ＸｕＺｅｇｕｉ（ＨｅｎａｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＦｉｎａｎｃｅａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃｓ，４５０００２）Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｆｏｒｅｃｏｎｏｍｉｃａｃ...     

考虑风险传导情形的供应风险评估方法

针对考虑风险传导情形的供应风险评估问题,提出了一种基于贝叶斯网络的供应风险评估方法。该方法中,通过识别引起供应链中各节点企业供应风险的关键风险因素,构建一个贝叶斯网络,并依据贝叶斯公式计算考虑风险传导情形下供应风险的发生概率,在此基础上,对考虑风险传导的供应风险进行评估。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。     

中国商品期货风险溢价的实证检验

本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验。研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商品期货风险溢价的存在性随到期日变化;资本市场对金属类和农产品类商品期货的系统风险溢价影响显著;绝大部分商品期货存在基差风险溢价。     

均值-方差期望效用函数下的风险共担

借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值-方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值-方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系.     

Credit portfolio risk and asset price cycles

It is a stylized fact that credit risk is high at the same time when asset values are depressed. However, most of the standard credit risk models ignore this kind of correlation, leading to underestimation of risk measures of portfolio credit risk such as Value at Risk and Expected Shortfall. In our paper we make an attempt to quantify the underestimation of these risk measures when the dependence between credit risk and asset values is ignored and show that credit risk is underestimated by a significant margin.      

On multivariate modifications of Cramer–Lundberg risk model with constant intensities

ABSTRACT

The paper considers very general multivariate modifications of Cramer–Lundberg risk model. The claims can be of different types and can arrive in groups. The groups arrival processes have constant intensities. The counting groups processes are dependent multivariate compound Poisson processes of Type I. We allow empty groups and show that in that case we can find stochastically equivalent Cramer–Lundberg model with non-empty groups. The investigated model generalizes the risk model with common shocks, the Poisson risk process of order k, the Poisson negative binomial, the Polya-Aeppli, the Polya-Aeppli of order k among others. All of them with one or more types of policies. The numerical characteristics, Cramer–Lundberg approximations, and probabilities of ruin are derived. During the paper, we show that the theory of these risk models intrinsically relates to the special types of integro differential equations. The probability solutions to such differential equations provide new insights, typically overseen from the standard point of view.     

考虑风险关联情形的风险评估方法研究

针对多个风险之间存在关联的风险评估问题,给出了一种风险评估方法。在本文中,首先依据专家小组给出关于风险关联的评价信息,通过构建综合关联矩阵识别风险之间的影响关系,进而确定风险的层次结构;然后依据确定的可划分或不可划分的风险层次结构以及专家小组给出的风险发生的概率和风险损失,运用概率论相关知识来计算各风险值。最后,通过一个算例说明了本文提出方法的可行性和有效性。     

过度自信与风险溢价研究

非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。