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1.
用VAR模型的预测误差方差分解方法和格兰杰因果检验方法研究中国银行间和交易所国债市场信息溢出效应的方向、水平和动态趋势及其原因。研究表明:银行间和交易所国债市场之间收益与波动溢出效应均呈现上升动态特征;在收益溢出效应中银行间是国债市场信息传导者,在波动溢出效应中交易所是国债市场信息传导者;利率变化和市场流动性显著负向影响收益总溢出和波动总溢出。  相似文献   
2.
直觉模糊多属性决策的TOPSIS法   总被引:3,自引:0,他引:3  
属性值和权重都是直觉模糊集的多属性决策问题不同于一般的多属性决策问题,不能运用现有的决策方法求解。本文给出了直觉模糊正、负理想方案的定义及其与每个方案的欧氏距离,进而建立了每个方案与直觉模糊正理想方案的相对贴近度计算方法,从此产生所有方案的优序排序,即拓展了TOPSIS法。数值实例说明了该方法的有效性和实用性,可为解决直觉模糊多属性决策提供新途径。  相似文献   
3.
本文给出了基于个人超出值的无限模糊联盟合作博弈最小二乘预核仁的求解模型,得到该模型的显式解析解,并研究该解的若干重要性质。证明了:本文给出的无限模糊联盟合作博弈的最小二乘预核仁与基于个人超出值的相等解(The equalizer solution),基于个人超出值的字典序解三者相等。进一步证明了:基于Owen线性多维扩展的无限模糊联盟合作博弈的最小二乘预核仁与基于个人超出值的经典合作博弈最小二乘预核仁相等。最后,通过数值实例说明本文提出的无限模糊联盟合作博弈求解模型的实用性与有效性。  相似文献   
4.
为了刻画分布函数的厚尾特征和违约的传染性,构建了单因子t-Copula模型,以此研究一篮子信用违约互换(BDS)的定价问题。依据风险中性定价原理和顺序统计量方法,分别得到了第k次违约和n个参照实体中m个受保护的BDS价格的解析式.为了说明定价模型的有效性,用随机模拟方法分析了相应的数值算例.  相似文献   
5.
本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L-S算法.为了验证算法的有效性,用中国证券市场中的股票进行数值试验,得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值.而且对比分析了有交易费和没有交易费的最优投资组合的不同,给出了相应的有效前沿.  相似文献   
6.
基于对目标函数和约束函数的同时抽样,给出求解凸随机规划的Monte CaLrlo模拟的算法及其收敛性.将得到的结果和算法应用到以半偏差为约束的投资组合优化问题,并且给出相应的数值试验.  相似文献   
7.
李永乐  张茂军  娄静涛  王炜 《光学学报》2012,32(9):911001-88
随着高分辨率传感器和大光圈的采用,光圈和反射面曲率造成的折反射全向成像散焦模糊问题越发突出。提出了一种有效去除散焦模糊的折反射全向成像系统设计。理论分析折反射成像散焦模糊的原因,建立全向图点扩展函数与实景空间物点及成像系统虚像位置的关系;在一次曝光成像时间内匀速旋转镜头对焦环,通过累积曝光使全向图散焦模糊核具有期望的空间不变性;利用反卷积算法对散焦模糊全向图进行复原,得到全局清晰的全向图像。该方法较好地解决了折反射全向成像散焦模糊问题,对提高折反射全向成像质量,促进其在相关领域的广泛应用具有重要意义。  相似文献   
8.
带有能源的随机动态柯布—道格拉斯生产函数   总被引:1,自引:0,他引:1  
在考虑能源作为投入要素和经济环境随机动态变化的情况下,将经典的柯布-道格拉斯生产函数推广到随机动态的形式.首先给出了随机动态C-D生产函数的随机微分方程形式,证明了该生产函数解的存在性和唯一性;其次,进一步分析了解的Markov性质和扩散性质,并分别利用漂移系数和扩散系数给出了产出弹性的计算公式.最后,还给出了经济增长...  相似文献   
9.
从赎回风险的视角研究开放式基金的管理费.以赎回风险为内生变量构建了基金管理人的动态投资决策模型,利用动态优化的Bellman原理得到了最优管理费.进一步分析发现:一是基金管理费与基金管理人的投资能力正相关,即基金管理人的投资能力越强,收取的基金管理费越多;二是基金管理费与投资者的赎回率负相关,即投资者的赎回率越大,基金管理费越少.而且选取中国股票型开放式基金的数据构建VAR计量经济模型,检验基金管理人的投资能力与投资者的赎回风险对基金管理费的影响,实证结果支持理论模型的结论.  相似文献   
10.
PPP项目具有的“大而不倒”特性,致使其陷入财务困境时,政府不得不介入和对其进行救助。然而这种救助必然会扭曲PPP项目定价和加剧市场的不正当竞争。为对冲PPP项目资本短缺的风险及抑制项目“大而不倒”负面效应,建议社会资本方发行或有可换债(CEBs)。CEBs在可换债的基础上引入或有可转债的条款,使其具有危机救助功能和风险转移功能。且CEBs的发行不会增加项目运营公司的公司债务。只有当项目因资本短缺而陷入财务困境时,社会资本方可以通过CEBs转为项目特定收益权和债务减记的方式来增加可支配资本,以维持PPP项目正常运营。研究表明,CEBs通过类似保险的形式对冲项目的资本短缺的风险;为社会资本提供合理的退出机制;对冲政府的裸露头寸。  相似文献   
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