可拓法在地铁施工安全风险评价中的应用

·:根据地铁施工的特点及地铁工程施工安全评价标准,比较全面、系统地构建了地铁施工安全风险评价指标体系,采用AHP和熵权结合的方法确定权重,建立以可拓法为核心的地铁施工安全风险的多级可拓评价模型.并以郑州地铁3号线为实例,确定该线路及其子系统的风险评价等级,针对评价结果提出提高地铁施工安全的有效措施,为地铁施工安全风险评价提出一种有效的评价方法.     

基于熵权理论的模糊风险评估方法在网络系统中的应用

针对信息系统风险评估中过分依赖主观赋值的现象,提出一种基于熵权理论的模糊风险评估方法,并将其应用于校园网络系统风险评估.构建了校园网络系统风险评估的递阶层次结构模型,结合层次分析法和模糊逻辑法对各风险因素的风险值进行分析,评价系统中值得关注的风险因素.在此基础上通过熵权理论计算整个系统的风险度以评价校园网络系统的总体风险情况,通过实例分析表明该方法可行有效.     

基于灰色聚类-SPA的建筑施工项目安全风险评价

针对建筑施工阶段的安全风险,建立了基于灰色聚类-集对分析(SPA)的建筑施工项目安全风险的综合评价模型.在应用SPA确定安全风险评价因素权重的基础上,采用灰色聚类方法对建筑施工项目进行聚类分析,评价建筑施工项目安全风险所处的等级,最后依据SPA中集对势等级次序表分析建筑施工项目安全风险发展态势.实例分析证明了该模型的适用性和合理性,对比分析表明其评价结果的可靠性,为施工企业的安全风险决策提供借鉴.     

基于改进属性识别模型的建筑工程绿色施工评价

为贯彻新发展理念,科学、有效对建筑工程绿色施工进行评价,提出基于改进属性识别模型的建筑工程绿色施工评价方法.首先,基于理念先行和顶层设计原则,围绕资源与能源节约利用、环境保护、绿色施工技术与管理等三个绿色施工评价领域,结合各生命周期阶段的主要施工控制环节和关键节点,从施工组织设计、施工技术方案、分部分项工程等角度选取核心要素组成建筑工程绿色施工评价指标体系;其次,利用基于组合数的有序加权平均C-OWA算子对评价指标赋权,削弱个别专家主观评分极值的异常影响.第三,引入向量夹角余弦改进属性识别模型构建绿色施工评价模型,发挥该方法客观评价的优势;最后,将该绿色施工评价模型应用于一项商业综合体工程项目绿色施工评价,计算结果表明该工程项目绿色施工为良好等级,验证了该模型的可行性.同时,依据评价结果,提出了提升建筑工程绿色施工等级的相应对策.     

基于改进风险矩阵法的医院建筑火灾风险评价

在对国内外广泛采用的风险矩阵法进行全面系统的分析和总结的基础上,针对风险矩阵方法的不足,结合医院建筑火灾风险评价的的客观实际和需要,对风险矩阵法进行了改进,并将风险矩阵法引入医院建筑的火灾风险评价,提出一种融合改进风险矩阵法与层次分析法的医院建筑火灾风险评价模型,并实例验证该模型的有效性和可行性.     

基于云模型和前景理论的城市生态位适宜度评价研究

针对评价值为不确定语言信息的城市生态位评价问题,考虑评价者风险态度对评价结果的影响,提出一种基于云模型和前景理论的城市生态位适宜度评价方法.该方法首先给出了新的生态位适宜度评价指标体系;然后,提出了一种改进的云生成方法,将不确定语言信息转化为云模型,得到云评价矩阵;在此基础上,定义正负生态位最适值,确定正负前景评价矩阵,并依据评价者判断和公平竞争原则构建指标权重模型,根据综合前景值的大小给出城市生态位排序;最后,通过实例说明了方法的可行性和有效性.     

煤炭安全评价:模型、集成算法与应用

煤炭作为我国战略性矿产资源,其安全问题一直是政府、学界关注与研究的重要课题.基于APERC的"4A"能源安全概念模型,提出了"2AST"的煤炭安全概念框架;建立了融可用性、可获性、可持续性、技术发展于一体的煤炭安全评价体系;提出了AGA-EAHP-EM-GRA-TOPSIS一种改进的集成评价方法,对2001-2010年中国煤炭安全水平进行了评价;最后提出了开源节流、国家保障、技术发展等战略对策,以期为提高我国煤炭安全水平提供借鉴.     

基于合作的工程项目风险模糊评价新方法

工程项目的目标风险包括工期风险、费用风险、质量风险、安全风险和环境风险,研究已经表明,同一风险因素会同时对不同的目标产生影响.另外,工程项目管理各方在进行目标管理过程中的合作性也会对目标的最终完成产生影响.因此,将同一风险因素对不同目标的影响以不同的权重表示,并将项目管理各方的合作性作为目标风险的影响因素引入到风险评价中,利用模糊推理的方法建立了基于合作的工程项目风险评价模型,提出了工程项目风险分析的一种新方法.     

基于模糊网络分析法的隧道坍塌风险评估

针对钻爆法隧道施工过程中坍塌风险事件频发、影响因素众多,且目前已有评估方法难以对其作出准确分析,为了考虑到风险因素间的相互影响及其模糊性与不确定性,提出一种基于模糊网络分析法(FANP)的钻爆法隧道坍塌风险评估方法.通过收集和整理隧道坍塌资料,以风险分解结构(RBS)的思路构建钻爆法施工隧道坍塌风险评价指标.基于网络分析法建立模糊加权超矩阵,计算极限超矩阵求得权重向量.最后根据最大隶属度得到坍塌风险的大小.该模型在福建莆炎隧道得到验证,其分析结果可信.     

基于Elmeri指标体系的煤矿作业区安全风险模糊综合评价

2016年起我国推行煤矿安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,各煤矿积极探索自主管理之路,如何将作业区域的风险辨识与总体评价有机结合,建立综合评价模型是值得探讨的课题.本文给出一种便捷的安全风险模糊评价模型首先基于Elmeri指标体系构建了安全的行为、健康危险源、事故危险源、重大事故控制和应急准备5个一级指标和15个二级指标,在作业区进行现场观察,计算出安全指数作为风险管控的依据,采用层次分析法确定指标权重采用梯形分布确定隶属度函数,在总体评价中确定了好、较好、一般、差四个模糊评价等级,根据M(.,+)模型和最大隶属度原则确定作业区域安全风险等级,并在煤矿进行现场应用,该模型方法简单,将定量的风险辨识数据与综合评价有机结合起来,评价结果与实际相符,值得在国内外推广.     

基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究

风险度量是风险管理的基础,提出适合大型工程项目风险的风险度量方法.针对大型工程项目风险因素、风险信息、风险损失之间的复杂联系,构建大型工程项目风险网络,分别采用贝叶斯网络推理和网络层次分析法获得风险发生概率和风险量的估计,从而提出基于风险网络的大型工程项目风险度量方法.方法将风险损失量和风险损失发生概率进行了明确合理的结合,既可用于度量客观风险,也可用于度量主观风险.最后以槽菁头隧道施工风险管理为例说明该方法的具体应用步骤和效果.     

不同风险偏好下虚拟企业风险规划研究

针对虚拟企业风险规划问题,在分析其各种风险具有随机性的特点的基础上,运用随机规划理论,分别建立风险规划的期望值模型和机会约束规划模型来描述决策者在不同风险偏好下的决策行为。针对所建立的模型,分别设计了基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法、遗传算法和蚁群算法对其进行求解。仿真分析表明期望值模型较好地描述了风险中性决策者的决策行为,机会约束规划模型随着其偏好系数取值的不同描述了不同风险偏好(风险厌恶、风险中性、风险爱好)决策者的决策行为。通过对三种算法仿真结果的比较分析,表明基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法在寻优能力、稳定性和收敛速度等方面优于其余两种算法,是解决此类风险规划问题的有效手段。     

基于违约风险的Vasicek利率风险研究

本文将非瞬时利率作为状态变量,通过Vasicek双因素期限结构模型得到了随机久期和凸度,并且讨论了考虑违约风险的Vasicek随机久期和凸度,使得对债券进行投资时,用Vasicek模型进行利率风险管理更加符合实际情况。     

VaR测度下的风险对冲策略研究

本文分别在正态分布和任意分布设定下讨论最小在险价值(VaR)的风险对冲问题。在正态分布设定下,本文深入讨论最小方差对冲比率和最小VaR对冲比率的性质,并得出最小VaR对冲策略下组合收益率的均值和方差大于最小方差策略下组合收益率的均值和方差。在任意分布设定下,本文构建一种新的VaR对冲模型,该模型引入非参数核估计方法对VaR进行估计,然后基于VaR核估计量建立风险对冲问题,实现风险估计与风险对冲同步进行。实证结果非常稳健地表明,不做任何分布假设下的核估计法得到的风险对冲效果优于最小方差对冲策略和正态分布设定下的最小VaR对冲策略。     

风险内生的委托代理模型研究

证券投资基金的委托代理关系与一般的委托代理关系不同,在一般的委托代理关系中,产出的风险是外生的,而基金产出的风险是内生的,即风险是由基金管理人来选择的.在模型假设的背景下,在不考虑基金管理人的努力成本时,基金委托代理关系中不存在道德风险问题.如果考虑基金管理人的努力成本,当其行为不可观测时,基金投资者无法通过契约参数的变化来影响基金管理人的努力水平,但此时投资组合的风险水平将低于基金管理人行为可观测时的情况.实证研究证实了基金收益分享比例与基金管理人努力程度无关的模型推论.     

基于半范数的风险测度

由于一致性风险测度公理中的平移不变性公理存在不合理性,故可将该该公理从一致性风险测度公理中去掉.将半范数的概念加以扩展,增加单调性要求,则去掉平移不变性公理之后一致性风险测度公理与半范数的要求就完全相同,这样风险度量从本质上讲就是定义在某空间上的半范数.本文发现F ishburn的风险测度是满足正齐次性、次可加性、单调性要求的.从这个意义讲,F ishburn的风险测度是一个比较科学的风险度量方法.     

信用组合风险度量研究

我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱，虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型，但是很难在中国直接应用。另一方面，早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险，没有考虑资产之间的违约相关性，造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上，基于Logit回归分析，利用微模拟的方法，提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。     

过度自信与风险溢价研究

非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。     

风险分配与风险预算管理

本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.