统计学在证券期货市场中的应用(Ⅳ)(四)

本文提出了一个计算风险率的新公式,并导出了它与价位、头寸、保证金率、涨跌停板率等之间的函数关系据此界定了风险率的范围,提出了在何情况下要求客户追加保证金,追加多少在保证金不到位的情况下,要不要对客户斩仓,斩多少等。     

新定义,巧思维,妙链接——一道向量创新题的探究

以平面向量为情境的创新应用问题,有其特定的几何意义或代数形式,可借助相关的知识加以化归与转化,从“数”或“形”两个视角来进行问题破解.此类问题的命题设置充分展示了平面向量独特的内涵与性质,巧妙融合了相关的数学知识、思想方法与数学能力等,达到创新能力与转化思维的统一,合理引领并指导着数学教学与复习备考.     

统计学在证券期货市场中的应用(Ⅲ) 二.股票价格指数(下)新华财经股指的编制

本文通过非参数检验、相关分析等数理统计方法 ,讨论了三种不同权数下 ,采样股股票价格指数之间的差异 ,以及同现有综合股票价格指数的相关性 ,并从我国实际出发 ,分析了政策、消息、扩容对采样股股票价格指数影响力的大小     

统计学在证券期货市场中的应用(Ⅳ)(四)关于期货市场中风险率的研究及其应用

本文提出了一个计算风险率的新公式 ,并导出了它与价位、头寸、保证金率、涨跌停板率等之间的函数关系 :据此界定了风险率的范围 ,提出了在何情况下要求客户追加保证金 ,追加多少 :在保证金不到位的情况下 ,要不要对客户斩仓 ,斩多少等     

统计学在证券期货市场中的应用（Ⅲ）：二.股票价格指数（下 …

本文通过非参数检验、相关分析等数理统计方法，讨论了三种不同权数下，采样股股票价格指数之间的差异，以及同现有综合股票价格指数的相关性，并从我国实际出发，分析了政策、消息、扩容对采样股股票价格指数影响力的大小。     

风险分配与风险预算管理

本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.     

均值-方差期望效用函数下的风险共担

借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值-方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值-方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系.