随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究

研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.     

次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价

本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.     

跳跃过程下的汇率连动期权的定价

假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式．     

分数布朗运动环境下的幂期权定价

在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.     

混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价

本文建立混合高斯模型下支付连续红利的永久美式期权定价模型.利用自融资策略和分数伊藤公式,得到永久美式期权价值所满足的偏微分方程.其次,由永久美式期权的实施条件与看涨-看跌期权的对称关系,获得看涨与看跌期权的定价公式与最佳实施边界.最后,利用平安银行的日收盘价对标的资产进行实证分析,结果表明:用混合高斯模型模拟出的股票价格与真实股票价格比较接近,能够反映股票的整体走势.     

随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价

讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.     

跳扩散模型下美式期权的对称性

利用分析方法得到了跳扩散模型下美式看涨、看跌期权的价格和最佳实施边界间的对称性公式．美式看涨和看跌期权价格问的对称关系通常是利用概率理论得到,这里给出了这些结果在跳扩散模型下的另一种证明．此外,由本文所得结果和偏微分方程理论,可以得到跳扩散模型下美式看涨期权的最佳实施边界以及永久美式期权的若干性质．     

基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析

考虑带交易费用和跳环境,利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先,利用Delta对冲策略,获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次,使用自融资策略分别得到欧式看涨,看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后,分别采用"上证指数","市北B股"和"耀皮B股"的收盘价日线数据,研究表明:跳环境模型比经典B-S...     

标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价

在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.     

幂型支付的欧式期权定价公式

在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.     

Wallis公式的精致化

证明了∫_0~(π/2)sin~αxdx(α→+∞)渐进展开式的存在性,并给出了展开式系数的递推公式,进而得到了((2n-1)!!)/((2n)!!)/((2n)!!)的渐进展开式和精致化的Wallis公式.在精致化的Wallis公式中取到1/n~m项,对π的逼近精度可达O(1/(n~(m+1))),比原来的Wallis公式的精度大为提高.     

变换思想在重积分三大公式讲授中的应用

就Green公式、GBUSS公式和Stokes公式这一教学中的重点和难点问题,针对传统的教学方法对积分区域进行"补"或"挖"处理的不足,探讨使用变换的思想从变换的角度来讲解三大定理的应用,揭示定理的核心问题,以便帮助学生理解和掌握.     

On multivariable Zassenhaus formula

We give a recursive algorithm to compute the multivariable Zassenhaus formula e^X1+X2+…+Xn=e^X1eX2…e^Xn∏∞k=2e^Wk and derive an effective recursion formula of Wk.     

从高斯公式到格林公式和牛顿-莱布尼茨公式

本文讨论高等数学课程中,高斯公式、格林公式和牛顿-莱布尼兹公式之间的内在联系,指出格林公式和牛顿-莱布尼茨公式可以分别看作一维和二维欧氏空间中的高斯公式.实际上,n维欧氏空间中的高斯公式可以看作微积分基本定理在高维欧氏空间中的表述形式.利用高斯公式还可以导出定积分、二重积分和任意n重积分的分部积分公式.     

等差项乘积的渐进估计

研究了等差项乘积∏ni=1a_i的渐进估计.首先给出了一系列关于等差项乘积的不等式,继而应用Euler-Maclaurin求和公式及Γ函数的Stirling公式:Γ(x+1)~(2πx)~(1/2)(x/e)~x(x→+∞),推导出了∏ni=1a_i的较精确的渐进式,最后,得到了精确化的Wallis公式.     

Case study projects for college mathematics courses based on a particular function of two variables

Based on a sequence of number pairs, a recent paper (Mauch, E. and Shi, Y., 2005, Using a sequence of number pairs as an example in teaching mathematics, Mathematics and Computer Education, 39(3), 198–205) presented some interesting examples that can be used in teaching high school and college mathematics classes such as algebra, geometry, calculus, and linear algebra. In this paper, this study is generalized further to develop a few interesting case study proposals that can be used for student projects in college mathematics courses such as real functions, analytic geometry, and complex variables. In addition to using them in individual courses, these studies may also be combined to offer seminars or workshops to college mathematics students. Projects like these are likely to promote student interest and get students more involved in the learning process, and therefore make the learning process more effective.     

几个基本超几何级数公式

本文用 Bailey的变换公式和 Ismail等人的恒等式给出了一个新的 q-级数恒等式 .给出了这种方法的新的应用     

Lefschetz Formulae for p-Adic Groups

In this paper,Lefschetz formulae for torus actions on p-adic groups are proven. These are similar to comparable formulae for real Lie groups.Applications lie in the realm of dynamical zeta functions.     

Lefschetz Formulae for p -Adic Groups

Abstract In this paper, Lefschetz formulae for torus actions on p-adic groups are proven. These are similar to comparable formulae for real Lie groups. Applications lie in the realm of dynamical zeta functions.     

一道考研预测题引起的思考

文中巧妙地经过思维转化,利用方向导数和坐标变换的思想将多元函数转化为一元函数,使得能够运用牛顿-莱布尼兹公式∫_a~bf'(x)dx=f(b)-f(a)来证明一个多元函数积分的问题.