推广的Bessel过程的L~p估计

随机微分方程dX_t=(δf~2(t)-h(t)X_t)dt+2f(t) │X_t│～(1/2)dBt,(X_0=x,δ>0)的解X_t是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给出了‖sup0≤t≤τη(t)X_t‖p的L~p估计,其中η:R_+→R_+是一个R+上的可微函数,而且满足微分方程dη/dt-h(t)η=-η~2f~2(t),η(0)=1.     

离散系统的渐近稳定性

先讨论吋变离散系统 (1) x(τ+1)=f(τ,x(τ),τ=t_0+k,k=0,1,2,…,t_0≥0。其中f:[0,∞)×D→R~n,D是R~n中包含原点的开集,f(τ,0)≡0。对每个t_0≥0和每个x_0∈D,保证(1)有唯一的解x(τ)=x(τ,t_0,x_0),具有x(t_0,t_0,x_0)=x_0。对于连续的时变系统来说,只有Liapunov函数V(t,x)正定和它关于系统的导数V(t,x)负定性是不能保证零解的渐近稳定性的,通常附加V具有无穷小上界,或限定方程右端函数F(t,x)对有界的|x|有界,或限定V(t,x)→∞,当t→∞,x≠0时才能推出零解的渐近     

多维参数单跳过程产生的σ域族

设X≠0为随机变量,T=(T_1,T_2,…,T_3)为随机向量,本文讨论由n维参数单跳过程(X_t)产生的σ域族,其中X_t=XI_((T_1≤t_1,T_2≤t_2,…,T_n≤t_n)),t=(t_1,t_2,…,t_n)∈R_+~n,我们建立了这个σ域族的构造,其上停线,可料过程和可选过程的刻划,并给出使(X_t)为(强,弱,一致可积)鞅的充要条件。     

廖山涛教授的代数拓扑研究工作

§1 局部乘积与Poincar6-A1exande-Lefschetz型对偶定理 设x为紧致Hausdotff空间,X_0,E为X的闭子集.证E_0=X_0∩E_0.(X_0,E_0)在(X,E)中以G为系数群的局部上、下同调群H~i(X_0|x,E;G)、Hi(X_0|X,E_0|E;G)已有定义.一空间在一子集处的局部同调群的运用早已隐含在Lefschetz①和Wilder②的书中,设G_1,G_2,G_0为系数群,且有配对G_1·G2→G_0,廖山涛在局部同调群中进一步引入局部上积与卡积如下:     

一阶微分方程的渐近平稳和周期边值问题

假定函数 f∈C[R_+×R,R],我们考虑非线性问题u'=f(t,u),u(t_0)=u_0,t_0≥0.(A)[1]附录的定理 A.1.2就(A)的渐近平稳(Asymptotic Equilibrium)给出如下的定理 A。假定 g(t,u)∈C[R_+×R_+,|R_+]对于每个 t 关于 u 单调非减,且使得|f(t,u)|≤g(t,|u|),(t,u)∈R_+×R.如果问题u′=g(t,u),u(t_0)=u_0≥0的所有解 u(t)在[t_0,∞)上有界,那么问题(A)渐近平稳.利用这个定理,[1]在假定,f(t,u)满足单边的 Lipschitz 条件     

非参数回归核估计的强相合性

一、引言 设(X,Y),(X_1,Y_1),…,(X_n,Y_n)为取值R~d×R的i.i.d变量,以F记X的分布,Y对X的回归函数为m(x)=E(Y|X=x)。(1)最近,一些作者讨论了回归函数的估计问题。一类非参数核估计定义为     

非线性二阶中立型时滞微分方程正解的存在性

考虑非线性二阶中立型微分方程,[a(t)x(t)-∑ from i=1 to m (p_i(t)x(τi(t)))]″-∫from n=a to b (f(t,ξ,x[g(t,ξ)])dσ(ξ))=0,t≥t_0,和相应不等式[a(t)x(t)-∑ from i=1 to m (p_i(t)x(τi(t)))]″-∫from n=a to b (f(t,ξ,x[g(t,ξ)])dσ(ξ))≥0,t≥t_0.存在正解是相互等价的.其中a(t),pi(t)∈C([t0,∞),R+),a(t)>0,τi(t)∈C(R~+,R~+),τi(t)t,limt→∞τi(t)=∞(i=1,2,…,m).g(t,ξ)∈C([t_0,∞)×[a,b],R+).g(t,ξ)是分别关于t和ξ的增函数.g(t,ξ)t,ξ∈[a,b],limt→∞,ξ∈[a,b]g(t,ξ)=∞.f(t,ξ,x)∈C([t_0,∞)×[a,b]×R,R+).当x>0时,xf(t,ξ,x)>0.σ(ξ)∈C([a,b],R),且σ(ξ)非减.     

回归函数估计的强一致相合性

设(X,y)为R~d×R上的随机向量,(X,y),X的密度分别为g,f,y关于X的回归函数为r(t)=E(Y|X=t)=(m(t))/(f(t)), 设{(X_n,Y_n)}为φ混合的,存在整数列{n_T},l≤n_T≤T,(T_φ(n_T))/n_T≤A<∞,     

相依样本下非参数回归函数估计的强收敛速度

设(X,Y),(X_1,Y_1,),…,(X_n,Y_n)是一个平稳、φ—混合过程((X,Y)∈R~d×R,E|Y|~(s δ)<∞,s≥2,δ>0),用m(x)记E{Y|X=x},本文讨论了m(x)的如下估计m_n(x)的强收敛速度:     

一类非自治非线性系统的渐近稳定性

考虑方程组(E) (dx)/(dt)=f(t,x),其中 x=(x_1,x_2,…,x_n)~T,f(t,x)=(f_1(t,x),f_2(t,x),…,f_n(t,x))~T 在区域 D:t≥t_0≥0,‖x‖≤H,H>0;上连续可微,且 f(t,0)≡0.用 x=x(t;t_0,x_0)表示(E)的具有初值 x(t_0;t_0,x_0)=x_0的解.对于方程组(E),我们有下面的引理:引理 对于方程组(E),如果存在一个正定的函数 V(t,x)满足微分不等式(dV)/(dt)≤ω(t,V) (1)且比较方程     

几类半线性椭圆共振问题

设Ω∪→R^n是一个有界正则区域，{λk}是－△在H0（Ω）上的一列特征值。假定对某个给定的k，λk是单重的，φ为其相应的特征函数，∫φ^2=1，固定h∈H^-1使∫hφ=0。对于方程（P1）{－△u-λu g（x，u）=tφ h，u=0。σΩ本文利用连通技巧和闭联集理论，推广了文[1]、[3]、[4]中的一些结果。我们获得定理1 假设g:R^*→R满足（g1）g是具有周期原函数的连续周期函数，λk（k≥）简单。如果对任意s ∈R，有（H′4{λk-1≤λ g′（s）≤λk 1k＞1。const≤λ g′（s）≤λ2。则任意h∈H^1,E←τ1,τ2∈R。τ1≤0≤τ2使（i）（P1）有解当且仅当t∈[τ1,τ2]。(ii)如果t∈[τ1,τ2]－{0}，则（P1）至少有两个不同的解。定理2 假设（H′4）成立，λk简单，g满足（H2）任意s，g按x在Ω上可测；g∈C^1对a.e.x∈Ω。（H5）g有界limsg(x,s)=μ＞0。|s|→∞则任意h∈H′0, E←τ1,τ2∈R，τ1＜0＜τ2使（i）（P1）有解当且仅当t∈[τ1,τ2]。（ii）若t∈[τ1,τ2]－{0}，则（Pt）至少有两个不同的解。定理3 [3,prop.2.4]中的条件q＜v（-△-λkI）换成q≤v（-△-λkI）结论仍然成立。     

图中具有正交（g,f）因子分解的子图

设G是一个 (mg +k ,mf -k) -图 (1≤k 相似文献   

关于非线性微分方程渐近稳定的线性化原理

<正> 解的等渐近稳定性的条件.设 E 是 Banach 空间(范数为‖·‖_E),A(t)是几乎处处定义于[0,+∞)取值于 E 的有界线性算子空间(?)(范数为‖·‖)的局部一致(Bochner)可积函数,即 A(t)在每一紧区间[t_1,t_2)(?)[0,+∞)一致可测([2])和∫_(t_1)~(t_2)‖A(s)‖ds<+∞.这时(1)的几乎处处可微绝对连续解存在唯一.令 S_r={x∈E;‖x‖_E≤r},用 C(t_0,t_1,E)表定     

Hill估计的重对数律

设{X_n,n≥1}是 i.i.d.序列,分布函数具有形式 F(x)=1-,x>0,其中 L(x)是缓慢变化函数,0相似文献   

疏系数多维自回归模型的建立

§1.多维自回归模型的建立在实际问题中,我们经常需要处理多维量测数据.假设{X_t,1≤t≤N}是 k 维平稳序列,X_t=(x_(1t),x_(2t),…,x_(kt))~T,满足如下形式的多维自回归模型X_t=A_0+A_1X_(t-1)+…+A_pX_(t-p)+U_t,p相似文献   

二阶强次线性常微分方程解的振动性

本文讨论二阶非线性常微分方程 (a(t)ψ(x(t))x’(t))’+q(t)f(x(t))g(x’(t))=0 (1)的解的振动性质。在方程(1)中,α∈C[[t_0,∞),(0,∞)],ψ∈C[R,(0,∞)](R=(-∞,+∞)),q∈C[[t_0,∞),[0,∞)]且在任意的区间(t,∞)(t≥t_0)上不恒等于0,f∈C’[R,R],g∈C[R,R]。关于微分方程振动性的定义,如通常定义,不再详述。在下面的定理中,以下条件将要用到:     

关于近于凸函数类的某些子类

§1 引言设 f(z)在单位圆盘 E={z∶|z|<1}内解析,f(0)=1-f′(0)=0,其全体记作 A.用S~*,S~*(β)(β≤1),K 与 C 表示 A 的子类,类中函数在 E 内分别是星象的(关于原点),β级星象的,凸象的与近于凸的.函数 f(z)∈A 是β(β≤1)级预星象的(prestarxlike)当且仅当z/((1-z)~(2(1-β)))*f(z)∈S~*(β),若β<1;Re(f(z))/z>1/2(z∈E),若β=1,这里运算*表示两解析函数的 Hadamard 乘积(卷积).β级预星象函数类记作 R(β).显物 R(0)=K,R(1/2)=S~*(1/2).给定实数λ>-1,用 D~λ(z)=z/((1-z)~(λ+1))*f(z)定义算子 D~λ,这里 f(z)∈A.设 α≥0,0≤β<1,k 为正整数,又设解析函数 h(z)在 E 内是凸象单叶的,h(0)=1,Reh(z)>β     

工程地基土层随机场模型的统计方法

§1.模型选择 1.1 实用随机模型 作为研究工程地基土层承载力等问题,采用以下形式的三维随机场模型:随机场G(t),t∈R~3: (1){G(x,y,z);0≤x≤T_1,0≤y≤T_2,0≤y≤T_3}是三维齐次随机场; (2){G(x,y,z)}的相关结构关于z轴方向(深度方向)垂直对称; (3) 对任意方向l,其相关函数B(t_1,t_2)随|t_1—t_2|的增大而减小(其中t_1,t_2 ∈l).这里假定土层为规则的正六面体A=T_1T_2T_3,T_1,T_2,T_3分别为长、宽、深. 根据该模型,E[G]=const.,但具体考察某一地基土层时,容易发现E[G]=const.一般并不总是满足.多数的情况是:E[G]沿z轴方向有增大或减小的趋势,且与深度成近似线性关系.沿xy平面亦有差异.因此我们假定:     

分数布朗运动驱动的一类随机微分方程的弱解问题（英文）

本文,我们研究如下分数布朗运动驱动的一类随机微分方程的弱解问题X_t=x+B_t~H+∫_0~t b(s,X_s)ds,其中B~H={B_t~H,0≤t≤T}是Hurst指数为H∈(0,1/2) ∪ (1/2,1)的分数布朗运动,b是Borel可测函数且满足线性增长条件|b(t,x)| ≤(1+|x|)f(t),其中x∈R且0tT,f是非负Borel函数.值得注意的是f是无界的,比如函数f(t)=(T-t)~(-β)或f(t)=t~(-α),对于一些0 α,β1无界.这个问题对于分数布朗运动驱动的随机微分方程来说是有意义的.     

马氏过程的可加泛函与停时变换(Ⅰ)

除特别指明的以外,本文中的定义与符号沿袭[1]和[2]。设 X=(Ω,(?),(?)_t,X_t,θ_t,P~x,T)是以(E_Δ,(?)_Δ)为状态空间的强马氏过程(其中t∈T=[0,∞]),r={τ_t,t∈T}是一个{?}停时变换(即每个τ_(?)是{?}停时,t(?)→τ_t非降),令 X~τ=(Ω,(?),(?)_τ_t,X_τ_t,θ_τ_t,P~x,T).[3]较系统地研究了一般马氏过程的一般停时变换,得到了一系列使 X~τ保留原过程 X 的马氏性、强马氏性、强 Feller 性、