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1.
陈天阁  周效东  方兆本 《运筹与管理》2005,14(1):101-104,56
本文着重对两个银行之间竞争导向定价策略博弈行为进行了分析,认为在利率管制条件下,银行难以运用利率杠杆在信贷市场进行有效竞争;利率市场化之后,监管者不再对利率进行约束,银行信贷竞争的广度和深度都会随之加大。因此价格竞争将是银行信贷市场竞争的常态。  相似文献   
2.
Copula方法与相依违约研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前信用风险研究的重点已经从单笔债务的违约概率研究转移到多笔债务的相依违约(Dependent Defaults)研究。Copula方法是研究相依违约的重要方法。这种方法是最近几年才被应用到信用领域研究中的一种新方法。本结合代表性献对Copula方法在相依违约研究中的应用进行了探讨。探讨的内容包括Copula方法被应用于相依违约研究的原因、该方法对于相依违约建模理论的改进以及在实证应用中使用Copula方法应该注意的问题。  相似文献   
3.
文章先总结了波动率模型过去的研究,并对不同波动率模型的评估提出三种方法,然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过分析黄金市场1975年到2004年的数据,得出的结论是,如果基于样本外四期预测误差的评估,EWMA模型较优;如果基于样本外四期预测的R平方的评估,T-GARCH模型较优;如果基于VAR损失函数的真实性检验评估,EWMA模型较优。最后对未来关于金融市场波动率的研究提出一些建议。  相似文献   
4.
积累线性模型是处理自变量为连续变量、因变量为离散变量时的常用方法。而单笔交易中证券价格的变动为离散变量,本文采用积累线性模型为其建模,得到了在一定的交易方向和交易量下,证券价格变动的条件概率分布。理论与实证结果均显示,积累线性模型更适合用于建立单笔交易模型;其中序次Logisic回归又比序次Prob it回归的拟合效果更好。使用积累线性模型建立的证券单笔交易模型具有良好的应用前景。  相似文献   
5.
金融市场的数据大多不是iid正态的,但是通常针对CAPM的Wald检验和F检验均是基于这一假设的。本文采用一种不需要iid正态假定的基于GMM方法的检验统计量,对同一原假设进行了检验,并且将结果与美国和澳大利亚股市的实证结果进行了比较。结果表明上海股市的确不满足iid正态,而且GMM统计量的检验结果和通常的检验存在差异并有可能影响到判别的结果。  相似文献   
6.
一、引言 设(X,Y),(X_1,Y_1),…,(X_n,Y_n)为取值R~d×R的i.i.d变量,以F记X的分布,Y对X的回归函数为m(x)=E(Y|X=x)。(1)最近,一些作者讨论了回归函数的估计问题。一类非参数核估计定义为  相似文献   
7.
环保意识调查问卷的Logistic模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用多元统计分析中的方差分析 ,logistic模型等方法对环保意识调查问卷反馈的信息进行统计分析 ,建立被调查企业对环境保护意识的logistic模型 ,进而可对企业家的环境保护意识的好坏进行判断。  相似文献   
8.
一类均匀分布族参数的经验Bayes估计的收敛速度   总被引:1,自引:0,他引:1  
设X~U(θ,cθ+b),则给定θ时随机变量X的条件分布密度及条件分布函数分别是:  相似文献   
9.
In this note, we propose a squared error loss empirical Bayes estimator of θ based on past experiences and a present observation X which has conditional distribution. U(θ, cθ+b), where b is an arbitary constant when c>1; b>c when c=1, θ∈Ω=(-b/c-1,∞). When unkown prior G(θ) of θ belongs to the family {G:integral from Ω (θ~2dG(θ)<∞)}, our estimator is asymptotically optimal (see [1]). Let K(x) and k(x) be marginal distribution and density of r. v. X. It is easily seen that  相似文献   
10.
扫描统计量--检测基金业绩持续性的新方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
基金业绩持续性检测的一般方法是横截面回归与列联表分析,都是从基金行业层面整体检测持续性,不能有效的检测单只基金的业绩持续性。为此本文引入一种新的检测方法——扫描统计量,可以创新性地对单只基金进行有效分析。利用扫描统计量方法对我国基金业绩持续性进行了实证分析,发现部分基金存在持续性,给出了持续性强度的上限,为投资者买卖基金、基金业绩考核、风险监控提供了决策参考依据。  相似文献   
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