车险费率厘定精算技术的研究与应用评述

精算技术为中国车险市场费率改革提供必要支持,可以确保费率厘定的科学性与合理性。首先,本文系统梳理了车险分类风险费率厘定精算统计模型的发展历程,并回顾参数估计方法。其次,论述了车险个体风险费率厘定的精算模型与方法,并重点评述了信度理论与奖惩系统的研究。进而,归纳出车险费率厘定精算统计模型的研究热点与发展方向。最后,指明现有研究对中国车险费率厘定精算方法的启示,并提出相关建议。     

不确定理论下期权的保险精算定价

在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.     

瞬态激振与火炮保险器杠杆轴的破坏

本文运用瞬态激振的理论和方法，分析了火炮保险器杠杆轴过早破坏的原因，并通过实验给予验证，在此基础上，并提出了修改意见，为部队解决了一个实际问题。     

科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策

针对我国科技保险第二批推行险种--项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.     

Ruin probability and joint distributions of some actuarial random vectors in the compound pascal model

The compound negative binomial model,introduced in this paper,is a discrete time version.We discuss the Markov properties of the surplus process,and study the ruin probability and the joint distributions of actuarial random vectors in this model.By the strong Markov property and the mass function of a defective renewal sequence,we obtain the explicit expressions of the ruin probability,the finite-horizon ruin probability,the joint distributions of T,U(T-1),|U(T)| and 0≤inn相似文献   

基于ARMA(p,q)利息力生存年金精算现值模型

企业年金是养老保险体系的重要组成部分,其定价的合理性正受到越来越多的关注.主要是基于一般的ARM A(p,q)模型得到了随机利率下生存年金的精算现值模型,分别给出了年金给付的一阶矩和二阶矩,这对年金保险的合理收费和避免收不抵支情况的出现具有重要的指导意义.     

基于巨灾模型的巨灾保险组合研究

巨灾风险所造成的巨大损失已经威胁到人类社会的可持续发展.巨灾保险是分散巨灾损失的一种途径,利用巨灾模型研究被保风险的累积损失和个人损失分布的数学性质,且考虑损失率是巨灾强度的函数.通过巨灾模型和保险公司破产概率的计算和数值仿真,得到不能仅仅依靠保费的选择而分散巨灾风险.     

美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价

基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.     

随机利率下两全保险最佳年限的确定模型

寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。     

认股权证的保险精算定价

引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.