| 不确定理论下期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 彭 梅,李翠香.不确定理论下期权的保险精算定价[J].经济数学,2017,34(3):84-87. |
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| 作者姓名： | 彭 梅 李翠香 |
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| 作者单位： | 河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄,050024 |
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| 摘 要： | 在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.
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| 关 键 词： | 金融工程 期权价格 保险精算 |
Actuarial Pricing of Option under Uncertainty Theory |
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| Mei PENG,Cui-xiang LI.Actuarial Pricing of Option under Uncertainty Theory[J].Mathematics in Economics,2017,34(3):84-87. |
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| Authors: | Mei PENG Cui-xiang LI |
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| Keywords: | |
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