基于DEA-Malmquist的中国财产保险公司经营效率实证研究

应用数据包络分析的CCR模型、BCC模型以及DEA-Malmquist指数分别从静态和动态两个角度对2006～2010年中国财产保险公司的技术效率、纯技术效率、规模效率、技术效率变动指数和技术进步指数进行了实证研究。结果表明:大多数公司技术效率无效,存在投入的浪费;一部分公司的技术效率无效是由于规模效率无效造成的;中资保险公司规模经济效应不明显;2006～2010年中资保险公司的效率略有下降,但下降幅度低于外资公司;多数公司整体效率没有较大提高甚至退步的原因主要在于技术水平较低。     

Noise analysis for sensitivity-based structural damage detection

As vibration-based structural damage detection methods are easily affected by environmental noise, a new statistic-based noise analysis method is proposed together with the Monte Carlo technique to investigate the influence of experimental noise of modal data on sensitivity-based damage detection methods. Different from the commonly used random perturbation technique, the proposed technique is deduced directly by Moore-Penrose generalized inverse of the sensitivity matrix, which does not only make the analysis process more efficient but also can analyze the influence of noise on both frequencies and mode shapes for three commonly used sensitivity-based damage detection methods in a similar way. A one-story portal frame is adopted to evaluate the efficiency of the proposed noise analysis technique.     

服从分数跳-扩散过程的复合期权定价

用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了欧式复合期权的定价公式.结果推广了Gukhal以及Li等关于传统跳-扩散模型下的欧式复合期权的定价公式.     

基于Copula函数的家庭联合保险定价

家庭联合保险定价时，通常假定夫妻之间寿命是相互独立性的，这容易造成保险价格的扭曲．有鉴于此，本文摒弃生命体之间的独立性假设，采用Copula函数刻画夫妻未来余命的相关结构，并结合生命表函数，研究了一种家庭联合保险的保费厘定问题，推导出了均衡年保费的计算公式．最后，对影响家庭联合保险定价的Kendall秩相关系数进行了参数敏感性分析，数值模拟结果表明，夫妻关系的和睦程度是联合保险定价的不容忽视的要素．     

云计算在保险公司信息化中的应用

云计算被提出后,得到了迅速发展,国外很多金融投资公司开始采用云计算,并阐述了重要的大规模金融数据的云计算框架.特别分析了中国保险公司的数据处理的特点以及中国金融市场金融数据的处理复杂度,由此说明不但要求处理方法复杂,非线性明显,且数据交互性以及回滚几率以及标准异常几率都特别大.这些都适合引入云计算架构.在此基础上,根据实际调研和目前的市场情况提出了适合中国保险公司信息化建设的云服务框架,它充分利用云计算的特点,兼顾保险公司的实际情况,以需求为导向,能够充分而有效减少人力物力的浪费,满足金融界人士对计算力量的庞大需求.     

随机利率寿险模型

本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 ,给出了随机利率与常数利率的平均给付成本的比较     

财政补贴政策与长期护理保险市场演化

财政补贴政策是政府矫正市场失灵,驱动长期护理保险市场高质量演化发展的重要手段。本文基于多主体仿真模型,考察不同补贴政策驱动长期护理保险市场演化的过程。研究发现:实行产品创新补贴政策时,可以形成健康有序的长期护理保险市场竞争格局;实行经营性补贴政策时,长期护理保险市场容易演化成垄断市场。保费补贴政策能够扩大需求规模,且差异化的保费补贴政策能够更加有效地激励需求空间的大幅增长。     

不完全市场的保险定价研究

完全市场上的保险定价问题是人们比较熟悉的研究内容,但它不符合市场实际.本文在不完全市场上研究保险定价的问题.通过对累积保险损失的分析,建立在累积赌付下的保险定价模型;基于对一个无风险资产和有限多个风险资产的投资,建立保险投资定价模型.通过变形,得到相应的保险价格的倒向随机微分方程,并利用倒向随机微分方程的理论和方法,得到了相应的保险价格公式.最后,给出释例进行了分析.本文的研究,不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素,为保险定价提供了新的思路,丰富了有限的保险定价方法.     

分数跳-扩散模型下的互换期权定价

用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式．该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广．     

一类随机利率下的变额寿险模型研究

本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模，具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象，对寿险理论中的保费，年金以及责任准备金进行研究，并给出相应的表达式。