认股权证的保险精算定价

引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.     

期权思想在多阶段项目投资中的应用

本文主要借助期权理论,讨论项目投资分多阶段进行时选择最佳投资的问题.首先通过在单阶段投资下建立项目投资的最佳选择框架,然后展开到项目投资分两个阶段进行的情形上进行讨论分析,得出此情形下的投资选择结论,最后把这一结论扩展到项目投资分多阶段进行的项目上.     

股本稀释效应下的认股权证定价模型与数值方法

本文研究了在股本稀释效应下认股权证的定价问题.假设随机利率服从Vasicek模型,利用Δ-对冲方法建立了权证价格所满足的偏微分方程.然后,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得了权证价格的显式解,并给出了一种较好的数值计算方法,可运用市场的可观测变量来计算权证价值.     

在理论和实践上进一步加强大学数学教学研究——国际研究述评

20世纪70年代以来,欧美各国开始进行系统的大学水平的数学教育研究.与此同时,开展了了一场广泛的、有争论的"微积分改革(Calculus Reform)"运动.考察欧美各国对大学数学教育的关注焦点,期待对于改革我国的"高等数学教学改革"会有一些有益的启示.     

我国微积分教学改革方向的思考——兼论美国AP微积分计划给我们的启示

我国微积分教学在整个高等教育中有着十分重要的地位,经过多年的改革虽然取得了一些成绩,但如何进一步地改革值得思考.美国AP微积分计划在指导思想、课程目标和命题思路对微积分教学的进一步改革有很好的借鉴作用.     

多人合作投资多元化中的层次分析法

本文利用层次分析法对企业中存在的多人合作投资多元化问题进行探讨与研究 ,将定性分析与定量计算结合起来 ,求解多元化投资规划中的权系数 .     

关于学生数学分析理解思考能力的一次测试

测试表明，在数学分析基本要求上四所不同学校的差距不大，扩招没有对基本教学质量造成明显的影响：测试结果同时表明，在“数学分析”课程的理论要求上，是不能令人满意的。对传统的教学方法和策略进行改革，以提高数学基础课程教学的效率。     

美国的微积分教学:1940-2004

美国的微积分教学在近六十年来经历了巨大的变革。其中一些变革是高等院校扩招所引起的。另外一些变革,特别是二十世纪八十年代后期的“微积分改革”,从一定程度上来说,是1965年以后需要教授更多学生而探索新的教学方法的结果。这篇调查中所采取的方式,是将教学与招生联系起来,同时还对不同时期所采用的教材进行评估。另外,在讨论中我还要引用来自其他一些数学家的评论,     

Bilinear Forms and Soliton Solutions for the Reduced Maxwell-Bloch Equations with Variable Coefficients in Nonlinear Optics

Investigation in this paper is given to the reduced Maxwell-Bloch equations with variable coefficients,describing the propagation of the intense ultra-short optical pulses through an inhomogeneous two-level dielectric medium.We apply the Hirota method and symbolic computation to study such equations. With the help of the dependent variable transformations, we present the variable-coefficient-dependent bilinear forms. Then, we construct the one-, two-and N-soliton solutions in analytic forms for them.     

支付交易费的回望期权定价

以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.