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| 美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价 | |
| 作者单位： | ;1.杭州电子科技大学经济学院 |
| 摘 要： | 基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确. |
| 关 键 词： | 保险期货 期货期权 鞅方法 保险精算 |
Pricing of American Catastrophe Disaster Insurance Futures Options with Martingale Method |
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