风险资产的最优保险

本文采用期望方差方法，引入无风险投资；建立多元风险模型，从投保人角度讨论了最优保险决策，分析了投资风险，无风险投资收益和保费政策等因素对最优决策的影响，为现代企业采取综合措施降低风险提供了理论依据．     

贝叶斯方法在养老基金资产负债管理中的应用

把一个静态资产负债管理模型———均值方差模型应用到定额给付养老金计划的资产负债管理中,在允许无风险借贷的条件下研究养老金在无风险资产和风险资产间的分配问题,用定量分析的方法求出了最优投资组合的一般形式;又针对投资收益率特征参数未知的情况,提出了矩估计和贝叶斯估计两种方法求解最优资本配置比例,将两种方法的结果与一般形式对比,分析了影响最优投资组合的因素,得知养老基金在风险资产中的投资比例与基金经理对风险的厌恶程度、风险资产的风险益酬、风险资产收益率的波动性成负相关关系;并且随决策者掌握的历史信息增加,在风险资产上的投资比例也随之增加,投资行为逐渐趋于理性化;对上述结果进行仿真,验证了结论的有效性。     

有关保险基金投资的研究

本文我们对保险基金投资的必要性进行了简单说明,然后,利用保费收取与保险赔付之间的时滞,对保险基金进行投资研究,建立了考虑投资人风险偏好的连续时间的保险投资模型,并对最优投资比例进行了研究。     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅲ)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅲ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）二损失分布的应用保险是一种时间性很强的经济行为，因此，保险标的损失分布模型也不是一成不变的，或者说，模型的拟合工作是一个长期的不断调整的过程。另一...     

破产论研究综述

本文在保险数学（亦称为精算数学）的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确切表述、基本假定和主要结论,并以当代研究破产论的两种主要途径:Feller的更新论证和 Gerber的鞅方法给出了这一模型主要结论的严格证明.其次,重点阐述了当代研究破产论的权威学者 Gerber及其合作者的主要研究成果,并更为简明地介绍了当代破产论研究中其他的主要进展和理论研究热点.最后,以精算学术界泰斗HansBühlmann关于第三类精算师的评述作为全文的总结.     

综合人寿保险精算模型

保险是金融的重要组成部分，国际保险业发展迅速，我国保险业务较晚，资料匮乏，迫切需要引进国外先进的保险经验和保险技术，并结合我国的实际情况加以运用。本文建立了一个综合的人寿保险精算模型，其中包括生存年金，终身寿险和还本部分。通过适当的调整参数进行组合，可以获得不同的保险产品。     

离散时间保险风险模型的破产问题

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式，并对具体实例给出数值计算结果。     

主成分分析和聚类分析在保险数据分析中的应用：—乌鲁木齐保险市场影响因素分析

运用主成分分析和聚类分析等统计方法分析了乌鲁木齐保险调调查数据,各种分析表明，不同年龄段的居民对保险产品的需求是有差异，收入水平，社会环境，生活习惯是影响保险的重要因素，25岁到45岁青壮年人群对保险的认同感也结保险有重要影响，整体上可将保险产品分成为四类，这一点对保险业务员推荐附加险明一定的参考价值。     

股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价

期权定价的保险精算方法由M ogens B ladt和H ina Hv iid R ydberg于1998年首次提出,由于无任何市场假设,所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效,且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效.本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式B row n运动的欧式期权定价问题.