一类带泊松鞅测度Levy区域的泛函重对数律

本文研究了一类带泊松鞅测度的Levy区域的泛函重对数律，我们首先给出一类线性随机微分方程中偏差速率函数的广义逆表示，然后通过大偏差方法，我们给出了它们的泛函极限形式．     

重尾β混合随机变量序列的大偏差

设{X_n; n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列, 研究其部分和 S_n=X₁+X₂+…+X_n的对数渐近性质. 对于适当的x, 在混合条件下, 给出了估计P(Sn>n^x)≈n^−αx+1, 其中α是特定的参数. 验证了Gantert提出的相关的猜想, 并且证明了所谓的上确界大偏差原理.     

R/S统计量的中偏差

在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.     

大偏差定理与初值敏感性

本文讨论了动力系统的统计性质和动力性质的某些关系.对于紧致度量空间X上的连续自映射f,我们证明了:如果f满足大偏差定理,那么f是初值敏感的当且仅当f不是极小等度连续的.     

Brownian运动连续模的拟必然收敛速率

在该文中, 作者得到了Brownian运动连续模在C_{r, p} - 容度意义下的泛函极限的收敛速率.     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题.利用经典大偏差的方法,获得了有限水平的破产概率,推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

Large deviations for hitting times of a random walk in random environment on a strip

We consider a random walk in random environment on a strip, which is transient to the right. The random environment is stationary and ergodic. By the constructed enlarged random environment which was first introduced by Goldsheid （2008）, we obtain the large deviations conditioned on the environment （in the quenched case） for the hitting times of the random walk.     

带随机移民的超布朗运动占位时的大偏差

本文考虑了带随机移民的超布朗运动占位时过程,其移民速度由另外一超布朗运动的轨道所决定在维数d≥7时,得到它的大偏差原理.     

独立随机变量部分和的大偏差概率的估计

设｛Ｘｎ｝ｎ≥１是一列相互独立且具有相同分布、非负非退化的随机变量序列．Ｓ＝Ｘ１＋…＋Ｘｎ，μＥＸ１，ａ是Ｘ１的分布支撑的上确界．假设ＥｅｕＸ１＜∞，ｕ＞０．对μ＜Ｘｎ＜ａ，本文分别讨论了１ｏｇＰ｛Ｓｎ≥ｎｘｎ｝及Ｐ｛Ｓｎ≥ｎｘｎ｝Ｊ当ｎ→∞时的渐近性质。     

Cauchy退火的收敛性问题 *

证明了在相当广泛的情形下,Cauchy退火不能够依概率收敛到整体最小.