一类广泛超稳定过程占位时的渐近行为

本文在「１」的基础上，针对非常值分枝率对应的一类广泛超α－稳定过程占位时过程，证明了在非临界情况下其渐近行为与「１」中相同，但在临界时其渐近性依赖于分枝率在无穷远点的极限行为，从而得到了更为精细的结果。     

高频金融数据的标度分析

高频金融数据通常具有尖峰厚尾的非正态特征，常用稳定分布来拟合。本文采用稳定分布的性质对高频上证指数收益率的分布作了标度分析，求得特征指数为1．48，说明我们在分析证券指数分布时可以用稳定分布，而非正态分布。     

非参数回归函数估计的渐近正态性

本文研究了独立或相依样本时非参数回归函数的Ｎａｄａｒａｙａ-Ｗａｔｓｏｎ估计，在简洁合理的条件下，证明了估计量的渐近正态性．获得的结论可在时间序列分析中得到应用．     

采用两个Liapunov函数的Razumikhin定理与无穷时滞Lotka-Volterra系统的渐近性态

本文对无穷时滞微分系统得到了使用两个Liapunov函数的Razumikhin型定理,并将所得结果应用于非自治无穷时滞Lotka－Volterra系统,得到该系统平衡解一致渐近稳定和大范围渐近稳定的充分条件．     

k/N:G冗余表决系统的渐近稳定性

分析了带有修理设备和多重致命及非致命操作故障的k／N(G)冗余表决系统的渐近稳定性．用该系统算子生成的正定C-半群证明了系统非负时间依赖解的存在唯一性．同时通过对系统算子谱点分布的分析，证明了本征值0对应的本征向量恰好是系统的静态解，并且，0是虚轴上系统算子唯一的谱点，从而证明了系统的渐近稳定性．     

一致稳定合作系统的全局稳定性

本文讨论了一类合作系统的解的收敛性.其基本假设是Jacobi矩阵在中一致稳定．在这个假设下,我们对这类系统给出了完整的全局性态．本文的主要结果如下：如果系统有一个正平衡点,那么它在Int中全局渐近稳定,并给出了系统的非负平衡点全局渐近稳定的充分必要条件．     

带迁入的分枝粒子系统的波动极限

本文研究了一个带迁入的对称稳定粒子系统，对此系统作时间和空间的重新标度，得到了重新标度过程的一个大数定律，证明了重新标度过程的波动极限是Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ超过程．     

误差为线性时间序列下的回归模型

本文获得线性时间序列加权和的渐近正态性，推广和改进了Tran等人在[1]中得到的结果．还得出了另一种通常采用的g(x)的近邻型估计的渐近正态性．     

耦合的Fitz-Hugh-Nagumo模型的初边值问题

首先研究了具有耦合的Ｆｉｔｚ－Ｈｕｇｈ－Ｎａｇｕｍｏ模型初值问题的渐近性．其次，所对应的平衡态方程 解的基本性态也将被讨论．最后，该模型的初边值问题古典解的最大吸引子的存在性将首次被证明．     

随机删失下位置-刻度模型中的强相合与渐近正态估计

在删失分布未知的情形下,证明了所定义的位置─刻度模型中参数估计的强相合性与渐近正态性．在证明估计的渐近正态性时,使用了点过程鞅方法．     

储存可靠性试验数据的保序回归分析法

本文对一类分布，提出一种在储存可靠性试验场合下分布参数的非迭代估计─ISRDF估计，这种估计是相合的，渐近正态的．该方法方便实用，模拟表明对某些分布精度良好．应用于实测数据的分析中，得到了较好的效果．     

一类神经网络模型的稳定性

本文将一种求解凸规划问题的神经网络模型推广到求解一般的非凸非线性规划问题．理论分析表明;在适当的条件下,本文提出的求解非凸非线性规划问题的神经网络模型的平衡点是渐近稳定的,对应于非线性规划问题的局部最优解     

Ⅰ型区间删失情形下部分线性模型Sieve极大似然估计渐近性质

本文在响应变量的观测值为Ⅰ型区间删失数据的情形下,讨论部分线性模型Ｓｉｅｖｅ极大似然估计的渐近性质．在一定条件下证明了该估计具有强相合性;参数分量的估计具有渐近正态性,并且是渐近有效的;非参数分量估计达到了最优弱收敛速度．     

基于离散观测的OU型过程的经验似然估计

基于离散观测样本,借助条件特征函数,提出了OU型过程参数的经验似然估计,并证明了最大经验似然估计的相合性和渐近正态性,同时证明了在适当的附加条件下,该估计是渐近有效的.当驱动Lévy过程具有某种特殊形式时,发现OU型过程的强度参数能够首先估计出来.在此特殊情形下,提出了OU型过程中其余参数的最大经验似然估计,并讨论了其相合性、渐近正态性和渐近有效性.基于经验似然比统计量,给出了参数检验和估计方程检验的似然比检验方法.模拟显示所提出的估计方法是准确和稳定的.     

大碰撞系统中的参数估计

本文考虑由Ｎ个相互作用的微粒组成的系统，其中每一粒子的运动轨迹是一扩散过程，在固定观察时间区间内，对方程的参数提出了估计量并讨论了当Ｎ→∞时估计量的一致性和渐近正态性。     

基于Copula贝叶斯估计的行业风险差异分析

通过对常替代弹性资本资产定价模型中投资标度问题的分析,提出了Copula贝叶斯估计方法用以获得系统风险β与投资标度比λ的联合后验分布.Copula贝叶斯估计方法针对数据非正态特征及强相关性特征而构建,采用Copula函数取代原有普通贝叶斯估计方法中的正态假设.传统贝叶斯估计方法假设了正态的似然函数,忽略了数据可能存在尖峰后尾等在金融实证数据分析中普遍存在的非正态情况.Copula贝叶斯估计算法采用半相依回归法处理数据的强相关性问题,将原有函数依照数据形式假设为非正态结构.针对来自6个工业产业24组公司数据的系统风险参数β与其对应的投资标度参数比λ进行估计,获得不同行业中系统风险参数与投资标度之间的动态关系并进行分析,为业界投资及相关研究提供有效参考建议.     

双曲空间上超布朗运动的范围

对双曲空间上的超布朗运动进行了研究,证明了该过程的范围属于某集合的概率可以表示为一个奇异边值问题的解．在得到了这个解的一个极限结果以后,给出了上述概率的一个渐近行为．对于维数d≥2,还证明了从黎曼测度出发的超过程在任何内点非空的有界Borel子集上的占位时是无穷的结论．     

非均质Timoshenko梁在局部耦合反馈下的指数稳定性

研究了非均质Timoshenko梁在局部耦合反馈下的指数稳定性．首先利用有界Co—半群渐近稳定性判据，证明了闭环系统是渐近稳定的，然后用频域乘子方法证明了闭环系统也是指数稳定的．     

缺失数据下N-W估计

在缺失响应变量的不完全数据下,研究独立或相依样本时非参数回归函数的Nadaraya- Watson估计,在一定条件下,证明了估计量的渐近正态性,获得的结论可在时间序列分析中得到应用,模拟研究说明了该方法在有限样本下具有良好的的性质。     

二阶非线性扰动差分方程解的渐近性质

将讨论的差分方程△（rm-1x0-1）＋qnxn=anf（xn）看成是其对应的齐次差分方程Δ（rn-1Δyn-1）＋qnyn=0的非线性扰动，其中f（x）为[0，∞）连续函数．设对应的齐次差分方程非振动，zn和yn为其主解和非主解．本文将运用压缩映象原理，获得方程存在渐近于其对应齐次方程主解的解的充分条件．并用方程的系数给出其渐近的精确表示．