| 基于离散观测的OU型过程的经验似然估计 |
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| 引用本文： | 孙曙光,张新生.基于离散观测的OU型过程的经验似然估计[J].中国科学A辑,2009,39(1):99-120. |
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| 作者姓名： | 孙曙光 张新生 |
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| 作者单位： | 复旦大学管理学院统计学系, 上海 200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号：10671037);;上海市教委科研项目(批准号：06FZ035)资助项目 |
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| 摘 要： | 基于离散观测样本,借助条件特征函数,提出了OU型过程参数的经验似然估计,并证明了最大经验似然估计的相合性和渐近正态性,同时证明了在适当的附加条件下,该估计是渐近有效的.当驱动Lévy过程具有某种特殊形式时,发现OU型过程的强度参数能够首先估计出来.在此特殊情形下,提出了OU型过程中其余参数的最大经验似然估计,并讨论了其相合性、渐近正态性和渐近有效性.基于经验似然比统计量,给出了参数检验和估计方程检验的似然比检验方法.模拟显示所提出的估计方法是准确和稳定的.
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| 关 键 词： | OU型过程 条件特征函数 经验似然 工具变量 |
| 收稿时间： | 2007-08-20 |
| 修稿时间： | 2008-07-03 |
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