动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究

针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足，本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先，运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型，充分挖掘高频数据信息，提高动态高阶矩风险测度的及时性、准确性和稳健性；其次，采用参数化组合投资策略，将资产特征变量、动态偏度风险和动态峰度风险纳入组合投资权重函数，大幅缩减待估计参数数目，提高模型求解效率。分别对中国股票市场的个股和行业板块指数进行实证，研究结果一致表明：第一，基于MIDAS-QR模型的动态高阶矩风险稳健性测度，不仅充分考虑了金融风险的时变特征，而且测度结果受异常值影响较小，是一个稳健且有效的测度方法；第二，市盈率、账面价值比、动态偏度风险与组合投资权重显著正相关，条件波动率、动态峰度风险与组合投资权重显著负相关，这些为组合投资决策提供了较好的机理性解释；第三，与等权方案、M-V模型、基准(B)模型和B-S模型等相比，本文构建的B-S-K模型，在收益、风险和风险调整收益等三个方面均表现出显著且稳定的优势。     

M=P×B的演示实验

演示载流线圈的Ｐ在磁场Ｂ的作用下的各种情况下地转向， 并定性地验证Ｍ＝ Ｐ×Ｂ的规律     

用矩匹配方法计算非线性风险度

矩匹配方法是用来求解非线性风险度(Value at Risk，简称：VaR)的一种普遍性方法，它是先假定样本经验分布服从已知分布族，然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数，得到资产回报样本的密度函数，再计算风险度VaR；本采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用，并且计算出来的结果与局部Monte．Carlo结果进行了比较。并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法。     

Cn中有界域的Bergman核函数的零点问题

多复变数空间Cn中有界域的Bergman核函数的零点问题集中表现为陆启铿猜想.陆启铿猜想是波兰数学家M.Skwarczynski对陆启铿1966年的一篇文章中关于Bergman核函数的零点问题而命名的,至今已经40年了.该猜想已写入了多复变函数论的多本专著,引起很多数学家的兴趣而研究之,已经成为多复变函数论中的一个活跃的研究方向.本文简述了陆启铿猜想的最初含意,综述了迄今为止关于有界域的Bergman核函数有无零点的各种研究成果以及所用的思想和方法.特别对近来出现的陆启铿猜想的新研究领域进行了较详细的阐述并在最后提出了关于陆启铿猜想的6个Open Problems,希望国内的年轻数学家对陆启铿猜想感到兴趣而研究之.     

含超导材料Thue-Morse序列一维光子晶体传输特性研究

超导光子晶体是一类重要的带隙可调谐的光子晶体.利用传输矩阵法研究了含超导材料的Thue -Morse序列准周期结构—维光子晶体在可见光波段的传输特性.数值结果表明在正入射时,光子带隙宽度和位置基本不随序列项数的增加而改变;准周期超导光子晶体的传输特性可以通过改变传统电介质材料的结构参数和环境温度等来进行调节.     

掺杂对一维光子晶体带隙传输特性的影响

 基于传输矩阵法,数值研究了掺杂对一维光子晶体带隙特征的影响。研究表明：掺杂时,禁带中心会出现一导带,导带深度会随着掺杂位置、杂质折射率的变化而发生变化。当晶体结构给定时,总存在一个掺杂位置,使其禁带中心的导带深度达到最深;而对于给定的掺杂位置,当杂质折射率为某特定值时,禁带中心同样也会出现一个深度最深的导带,这种特性可应用于滤波器件和光学谐振腔的设计。     

强磁场中氢原子的能级结构

发展了一套简单高效的非微扰理论方法研究强磁场中的原子能级结构.作为例子,给出了磁场强度从0到1000个原子单位,氢原子基态和低激发态的结合能以及四极矩等重要原子能级结构参数.结果表明:相对于其他的高精度计算方法,该方法不仅能计算出高精度的能级位置而且可方便给出精确的电子波函数.此外,该法还具有很强的普适性,可直接推广到原子与任意方向的交叉电磁场相互作用的研究. 关键词： 强磁场 CWDVR谱方法 氢原子能级结构 四极矩     

具有高消失矩的3-进正交对称小波的构造(英文)

本文给出一类具有高消失矩的对称3-进正交小波的构造.首先通过解非线性方程组构造出高消失矩的尺度函数.其次,基于矩阵扩充的方法,我们给出新的定理和算法.相应的关于原点对称/反对称的小波由我们提出的方法构造,并且,该方法便于计算机程序化实现.最后,我们通过3个实例来验证相关的结论,该类小波为应用提供了好的选择.     

相协样本半参数回归模型估计的矩相合性

考虑半参数回归模型Y(j) (xin,tin) =tinβ g(xin) e(j) (xin) ,1 ≤j≤m ,1 ≤i≤n .利用最小二乘法和权函数估计方法 ,定义 β ,g的估计量βm ,n和gm ,n(x) ,在负相依样本及较弱的条件下证明了这些估计的矩相合性 ,这些结论推广和改进了胡舒合 ( 1 997)关于独立情形的相应结论 .