一种风险度量与保费定价模式

在"修正确定等价"(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式--安全修正风险度量,从而也得到一种组合风险的保费定价模式.由此,达到了风险的度量和保费定价的有机结合,同时,也将经典的"平均值原理"从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中.     

考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率

考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.     

随机利率下的终身寿险

本文给出 了 在 随机 利率下,终身寿 险的纯保费和 纯保 费责任准备金的计算方 法.并讨论了与之 有关的其他精算 问题.     

随机利率下股价波动源模型的期权定价

假设风险利率是随机利率，我们在详细考虑基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上，运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模型的期权定价方程。     

《Wuhan University Journal of Natural Sciences》Vol. 9 No. 4 2004摘要选登

● 马尔可夫环境下变利率的带扰动的风险模型的破产概率 (RuinProbabilitywithVari ablePremiumRateandDisturbedbyDiffu sioninaMarkovianEnvironment) P .399～4 0 3刘　艳 ,胡亦钧 (武汉大学数学与统计学院 ,湖北武汉 4 30 0 72 )摘　要 :研究了盈利率依赖于当前风险盈余的风险模型 .在该模型中 ,还假设索赔发生的计数过程是Cox过程 ,其强度过程是马尔科夫过程 ;并且通过添加一个扩散过程来描述随机因素的影响 .通过无穷方法推导出了破产概率的微积分表达式 .关键词 :破产概率 ;变利率 ;扩散方程 ;马尔可夫强度中图分类号 :O 2 11.9…     

基于随机强度的公司债券估值模型与仿真分析

公司债券是一种风险型债券,本文首先对风险型公司债券的价值进行了分析,将违约看作具有不确定性的随机强度过程,建立了基于随机强度的公司债券估值模型,并在考虑市场风险与违约风险相关性的条件下对模型进行求解,最后应用蒙特卡罗模拟对模型进行仿真,给出仿真结果。     

半绝对离差证券组合投资模型

提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具，并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较，给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型，该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具，综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩在的优点，利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究，结果表明，在与Markowit模型和绝对离差模型的定性、定量比较中，半绝对离差模型能求解出更优的投资组合，是一种更有效的组合投资模型。     

基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较

提出以收益一波动比率为标准，对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较，并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准，以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法，对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析．结果表明，在我国股票市场上，构造投资组合时，半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型，而绝对离差模型又优于均值一方差模型．     

基于存贷利差和常弹性方差模型的最优投资策略

研究借贷利率不同和风险资产价格服从常弹性方差模型下的最优投资策略. 在指数效用函数和对数效用函数下, 分别建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程, 利用随机控制理论和Legendre转换对HJB方程求解, 得到了相应效用函数下最优投资策略的解析解, 最后对最优投资策略进行数值求解, 并给出了经济学解释.     

息票债券的评价与价值分析

讨论了息票债券的评价，并对债券内在价值进行分析．通过对息票债券的利率风险分析，提供了风险管理的理论依据。     

一种均值回复利率模型的求解与参数估计

首先运用随机微分方法求出了一种均值回复利率模型的显式解,并在此基础上求出了各个交易日浮动利率的期望值,然后利用从2009年7月1日到2009年11月18日的SHIBOR一周互换利率数据对模型进行了参数估计和显著性检验,最后运用这些参数和模型求解的结果对未来利率进行了预测,所获结果与实际较为吻合.     

Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数

假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子,并绘图给予了说明.     

疫情期间居住环境对城市居民焦虑情绪的影响

新型冠状病毒肺炎（COVID-19）已演变为全球大流行疾病，疫情发生带来的不确定性不仅对公众的生命健康产生了威胁，而且令公众的负面心理状态——焦虑情绪不断加剧。居住环境是影响居民情绪的重要因素，根据“人—环境一致性理论”，人与环境是相互作用的，个人的认知受环境的影响。因此，以线上问卷调查的数据为基础，采用焦虑自评量表测度城市居民的焦虑情绪，通过二元Logistic回归方法，分析居住环境和人口学特征对焦虑情绪的影响。结果表明，在居住环境要素中，室内居住环境中的采光、通风和噪声状况，室外居住环境中的住区绿化状况、疫情宣传和管理状况以及安全设施状况对城市居民焦虑情绪有显著影响；在个人特征要素中，年龄、收入和独居状态对城市居民焦虑情绪产生显著影响。     

大型公共建筑工程质量保险纯费率厘定研究——基于GLM及GAM的实证比较分析

为准确地厘定大型公共建筑工程质量的保险纯费率，通过文献分析及调研，对影响大型公共建筑工程质量的因素进行了研究，提炼出11项保险费率因子。以46栋竣工于1993—2016年的大型公共建筑为工程数据集，在频率-强度法基础上，基于Poisson、Negative Binomial、Gamma、Inverse Gauss等分布的假设，利用广义线性模型及广义可加模型建立了8个工程质量保险纯费率厘定模型，通过比较选择最优模型，并对模型进行了验证。结果表明，所建模型可用于大型公共建筑工程质量保险纯费率厘定。     

基于贝叶斯网络的信息安全风险评估方法

在系统分析信息安全风险要素及评估过程的基础上，针对评估过程中的不确定性信息难以量化处理的问题，引入贝叶斯网络推理算法，并结合专家知识给出贝叶斯网络下的推理规则条件概率矩阵，从而构建了信息安全风险评估模型．最后以实例分析了基于此模型的风险评估方法．仿真结果表明该方法是一种有效的评估算法，较为准确地了反映了信息安全的风险等级，为信息安全风险评估提供了一种新的思路．     

网络安全风险的模糊层次综合评估模型

针对网络安全风险评估中人为因素多、指标难以量化的问题，在分析网络安全要素的基础上，将模糊数学的方法运用于网络安全风险评估中，并结合层次分析方法，建立了网络安全风险的模糊层次综合评估模型．该模型首先建立逻辑的3级网络层次，即服务层、主机层和网络层．在服务层通过对资产、威胁和漏洞各因子的量化计算后得出各自的风险值，然后利用模糊评价方法逐级计算各层风险指数．实验数据测试表明：通过3个层次自下而上地递阶评价各安全要素，利用先局部后整体的评估策略能直观地给出系统的安全态势，并且能准确评估网络系统3个层次的安全状况．     

港口建设费征收工作风险评价

港口建设费是一项专用于港口建设的国家政府性基金,它对于促进我国水运基础设施建设起到了重要作用.文中从征管货物认定、征管流程、征收业务操作、特殊物流环节、征收财务管理和征管人员等方面分析了港口建设费征收工作中的管理风险,用模糊综合评判方法建立评价模型,并进行了案例分析.为正确认识和评价港口建设费征收风险提供了参考.