一类马氏到达过程的实质破产问题

破产问题是金融保险研究的重要问题之一。针对Markov到达过程环境下的破产模型,考虑了它的实质破产问题。根据索赔发生,实质破产发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到Markov环境中在不同初始盈余下实质破产所满足的积分微分方程。进一步求得了一维环境状态与二维环境状态时带有破产率函数的实质破产概率表达式,并且给出了常值破产率函数下的实质破产概率与特殊数值解。 更多还原     

初态变化对四物种捕食模型演化行为的影响

采用Monte Carlo数值模拟方法对二维正方格子上的四物种循环捕食模型进行研究.相对于四物种等概率的初始条件,研究了四物种不等概率随机分布的初始条件对系统动力学相变行为的影响.研究表明:系统初态状态对体系的动力学演化过程和非平衡相变行为具有非常重要的影响.     

Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数

假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子,并绘图给予了说明.     

《Wuhan University Journal of Natural Sciences》Vol. 9 No. 4 2004摘要选登

● 马尔可夫环境下变利率的带扰动的风险模型的破产概率 (RuinProbabilitywithVari ablePremiumRateandDisturbedbyDiffu sioninaMarkovianEnvironment) P .399～4 0 3刘　艳 ,胡亦钧 (武汉大学数学与统计学院 ,湖北武汉 4 30 0 72 )摘　要 :研究了盈利率依赖于当前风险盈余的风险模型 .在该模型中 ,还假设索赔发生的计数过程是Cox过程 ,其强度过程是马尔科夫过程 ;并且通过添加一个扩散过程来描述随机因素的影响 .通过无穷方法推导出了破产概率的微积分表达式 .关键词 :破产概率 ;变利率 ;扩散方程 ;马尔可夫强度中图分类号 :O 2 11.9…     

HH模型阈值特性分析及参数空间拟合

通过寻求HH(Hodgkin-Huxley)模型中参数的变化与阈值变化之间的关系,得到神经元的阈值特性.首先,根据神经元阈下离子通道的特性来对四维HH模型做一定的简化,使所得到的二维简化模型保持原有四维HH模型的阈值特性.然后,用相平面法来对简化模型的阈值特性进行定性分析,给出了参数变化与二维简化模型中的鞍点电压值变化之间的关系.最后,把四维HH模型的数值仿真结果与相平面分析结果进行对照,发现可用鞍点附近动力学特性来反映阈值特性.在定性上,这是一种寻求参数变化与阈值变化关系的方法,也是分析阈值下参数空间的手段.     

Benard花纹的格子BGK模拟

建立了用于模拟二维Benard对流现象的格子BGK模型，该模型要求粒子碰撞过程不仅满足质量和动量守恒，而且满足能量守恒，结合二迭加FHP模型和三迭加HPP模型，确定了此模型的平衡态形式，导出了此模型对应的宏观质量、动量和能量方程，用该模型成功地模拟了二维Benard花纹．     

二维量子点阵列的能带结构的初步研究

本文计算了由GaAs/AlGaAs量子点构成的二维量子点阵列的能带结构。其中,对圆形量子点构成的二维阵列采用了紧束缚方法,而对二维Kronig-Penney模型采用微扰法。     

基于非均匀网格二维突扩流Lattice-Boltzmann方法模拟

将非均匀网格插值方法引入基于Lattice-Bohzmann(LB)方程的d2q9模型,据以模拟二维突扩流,并与LES紊流模型模拟得到的结果进行了比较.结果表明,LB方法与LES模型计算的结果相似,但LB方法计算简单,花费时间也少.因而对于二维突扩流这种复杂流动,用LB方法来模拟较为合适.同时预示了LB方法在河道水流泥沙数值模拟中应用的广阔前景.     

高维空间上AB -渗流模型的一个引理

本文给出了高维整数格点空间上 AB-渗流模型渐近性质的另一种证明. 基本思想是建立 AB-渗流模型和经典渗流模型之间的关系 ,这表明整数格点空间上 AB-渗流模型的临界概率和它的子图上经典渗流模型的临界概率渐近相等.     

基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型（英文）

研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.