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首先运用随机微分方法求出了一种均值回复利率模型的显式解,并在此基础上求出了各个交易日浮动利率的期望值,然后利用从2009年7月1日到2009年11月18日的SHIBOR一周互换利率数据对模型进行了参数估计和显著性检验,最后运用这些参数和模型求解的结果对未来利率进行了预测,所获结果与实际较为吻合. 相似文献
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董烈刚 《宁波大学学报(理工版)》2005,18(1):16-19
汇率是两国货币进行兑换的比率，它是一个相当重要的经济变量，考虑到状态变化对汇率的实际影响，本文在随机经济环境下建立了一类随机汇率模型，汇率，外汇的供给与需求满足如下的随机微分方程：det={ret λ[D(et)-S(et)]}dt σetdWt，当S(et)=-c det，D(et)=a-bet时，求得满足上式的汇率过程的显示解，并求得此时外汇欧式期权的定价公式． 相似文献
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