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| 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》Vol. 9 No. 4 2004摘要选登 | |
| 摘 要： | ● 马尔可夫环境下变利率的带扰动的风险模型的破产概率 (RuinProbabilitywithVari ablePremiumRateandDisturbedbyDiffu sioninaMarkovianEnvironment) P .399～4 0 3刘 艳 ,胡亦钧 (武汉大学数学与统计学院 ,湖北武汉 4 30 0 72 )摘 要 :研究了盈利率依赖于当前风险盈余的风险模型 .在该模型中 ,还假设索赔发生的计数过程是Cox过程 ,其强度过程是马尔科夫过程 ;并且通过添加一个扩散过程来描述随机因素的影响 .通过无穷方法推导出了破产概率的微积分表达式 .关键词 :破产概率 ;变利率 ;扩散方程 ;马尔可夫强度中图分类号 :O 2 11.9… |
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