| 考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 王泉,张奕.考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率[J].浙江大学学报(理学版),2008,35(5):501-506. |
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| 作者姓名： | 王泉 张奕 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310027 |
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| 摘 要： | 考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.
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| 关 键 词： | 二维离散风险模型 一阶自回归模型 鞅 Lundberg不等式 Lundberg上界 FGM连接函数 |
Bidimensional discrete-time risk model with constant interest |
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| WANG Quan,ZHANG Yi.Bidimensional discrete-time risk model with constant interest[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2008,35(5):501-506. |
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| Authors: | WANG Quan ZHANG Yi |
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| Abstract: | |
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