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1.
将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产. 相似文献
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在一定条件下,本文给出了一列正随机矩阵乘积的尾概率估计,它以指数的速度消失;然后,在一维的情形,基于更新过程的残差等待时间的拉普拉斯变换,建立了极限常数的两种不同形式表达式之间的联系. 相似文献
3.
本文研究了实值扩展负相依(END)一致变尾随机变量的中偏差.在给出部分和中偏差的基础上,得到了一定条件下随机和中偏差成立的充分必要条件. 相似文献
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《数理统计与管理》2015,(6):1087-1101
准确刻画风格股票的联合分布,特别是它们之间的相依性,对基金公司等机构投资者进行资产配置和风险管理都有重要意义。根据已有文献,风格股票指数的相依性与流动性等来自市场的随机变量有关,那么这种动态相依性也可能是随机的。因此,本文在研究我国风格股指数相依性时,考虑了随机形式的动态相依性。文章在Hafner和Manner(2012)随机Copula模型中加入了换手率解释变量,实证分析我国风格股票指数间的相依结构,并从风险管理的角度讨论了随机相依性的经济意义。研究发现,大盘股和小盘股、成长型和价值型股票间的尾部相依性都表现出随机动态特征。考虑随机相依性的投资策略所得组合风险比Patton(2006)模型对应的投资策略低约0.30%-1.20%。对每天、每周或每月调整投资比例的中短期投资者而言,建议考虑风格指数的随机动态相依性。而且,短期投资者在大、小盘股票上投资时,还可以使用换手率信息预测未来1天两风格指数的相依性,以进一步降低组合风险。 相似文献
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本文引入任意随机变量序列随机极限对数似然比概念,作为任意相依随机序列联合分布与其边缘乘积分布“不相似”性的一种度量,利用构造新的密度函数方法来建立几乎处处收敛的上鞅,在适当的条件下,给出了任意受控随机序列的一类随机偏差定理. 相似文献
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同单调相依结构下两重生命模型的概率分布 总被引:4,自引:0,他引:4
在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在一定的正相依性.本文证明了在给定边际分布的二维随机向量中,同单调相依结构是在相关序意义下最强的正相依结构,研究了在此相依结构下的两重生命模型的概率分布,并给出了随机序意义下两个状态消亡时间的随机上界和随机下界. 相似文献
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B值随机元的和的尾概率及其收敛速度 总被引:2,自引:0,他引:2
§1.引言及主要结果 设B是一可分Banach空间,‖·‖表示其上的范数,{X_n}是定义在同一概率空间上的B值随机元序列,S_n=sum from n=1 to n X_k(在本文以下内容中,均使用这一记号,始终不变),{t_n}是单调不减的正实数序列,并且本文的目的是研究概率的收敛速度问题,其中ε为任一给定的正数。 相似文献
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研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计. 相似文献
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重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题 总被引:2,自引:2,他引:0
本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程. 相似文献
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p—型空间与B值随机元和尾概率的收敛速度 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了B值随机元非随机足标与随机足标和尾概率的收敛速度。借助于B值独立随机元序列满足强大数定律与弱大数定律等价的这一特性,得到了Banach空间p型性质的刻划,同时将(1,2)中实值独立同分布随机变量和完全收敛性的相应结果推广到B值独立但不必同分布情形。 相似文献
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一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑一类非标准的随机游动Sn=X1 … Xn,其中Xi(i≥1)为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi(i≥2)具有共同的分布函数F.本文主要研究了F与G属于S(γ)族时,非标准随机游动的尾等价式和局部等价式,并给出在风险理论中的一些应用. 相似文献
18.
随机关系结构及应用 总被引:2,自引:2,他引:0
苏永福 《应用泛函分析学报》2003,5(4):351-355
提出了随机结构空间的一般性概念,从而引出了随机关系结构的概念,建立了概率优选与概率排序的应用模型. 相似文献
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为了刻画复杂随机系统的理性决策,提出了复杂随机系统的生存性及不变性的概念,给出并证明了复杂随机系统的生存性定理及不变性定理.并提出了均方相依锥,生存域与不变域的概念.得到了与文献中的一致的结论. 相似文献