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| 离散时间比例再保险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 王,旭.离散时间比例再保险模型的破产概率[J].经济数学,2018(1):39-42. |
| 作者姓名： | 王 旭 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院; |
| 摘 要： | 研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计. |
| 关 键 词： | 破产概率 比例再保险 相依结构 |
Ruin Pobability for A Discrete Time Reinsurance Model |
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| WANG Xu.Ruin Pobability for A Discrete Time Reinsurance Model[J].Mathematics in Economics,2018(1):39-42. | |
| Authors: | WANG Xu |
| Abstract: | |
| Keywords: | bankruptcy probability proportional reinsurance dependence structure |
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