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X1,…,Xm;Y1,…,Yn为独立随机样本,X,X1,…,Xm同分布,X-F,F(0)=0,Y,Y1,…,Ynm同分布,Y的分布函数为G(y)=1/μ∫yω(t,β)dF(t),y≥0,其中,β∈R,μ=∫0^∞ω(t,β)dF(t),0〈μ,ω(t,β)〈∞,F,μ和β均未知,ω(t,β)的形式已知,设θ为一待估参数,且存在一已知函数ψ(X,θ)满足EFψ(X,θ)=0,本文利用经验似然法给出 相似文献
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在时间区间(0,T)上,我们观察到X(T)=(X(t,θ)0≤t≤T),其中θ∈⊙为参数,且未知,Kutoyants讨论了非时齐过程参数θ的最大似然估计(MLE)的性质,他给出了极限分布,并且得到了弱收敛及矩收敛等结果,但他要求参数空间为有限区间(α,β)。本文讨论了非时齐Poisson过程MLE的性质,我们允许参数空间随时间而不渐增大,即θt是θ在T=(α,βT)上的最大似然估计,其中limβT 相似文献
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设x1,…,xn,y1,…,yn是相互独立的随机变量,其中x1,…,xn服从相同的正态分布N(μ,σ2)或对数正态分布LN(μ,σ2),参数(μ,σ2)未知.我们的观测数据为(ti,δi), i=1,…,n,其中ti=min(xi,yi),δi=I(xi≤yi),这里I(·)为示性函数.基于上述数据,本文的主要结果是论证了(μ,σ2)的最大似然估计(MLE)存在的充要条件是下列条件至少一条满足:(1)有ti<tj使δi=δj=1;(2)有ti<tj使δi=1,δj=0.此外,我们还给出了MLE的计算方法和一些算例. 相似文献
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核实数据下非线性EV模型中经验似然降维推断 总被引:4,自引:2,他引:2
本文研究了响应变量有误差的非线性模型.应用半参数降维技术构造未知参数的被估计经验似然及调整的经验似然,证明了所提出的被估计的经验对数似然与其调整的经验对数似然分别渐近于独立卡方变量加权和的分布与标准卡方分布,所得结果可用来构造未知参数的置信域. 相似文献
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当分布密度的形式未知时,参数的极大似然估计没有明确的解析表达式,也不能通过设计算法由计算机运算得到。本文我们将从该分布中抽取的样本当作是来自另一个形式已知的分布密度的样本,该已知分布密度的选取依赖于未知的分布密度,但是具有与未知分布相似的边界性质。基于这两个分布族,我们提出了拟极大似然估计的概念,同时,对这种拟极大似然估计的渐近性质进行了讨论。结果表明拟极大拟然估计与极大似然估计有关相同的渐近性质,并且由于拟极大似然估计的获得不依赖于未知分布密度的形式,只与一已知的分布密度有关,使得通过计算机可以实现对其的求解。 相似文献
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样条指函数 总被引:7,自引:0,他引:7
颜宁生 《数学的实践与认识》2005,35(11):172-176
提出了指性表示的概念,证明了函数系1,x,x2,…,xn,x-x1n+,x-x2n+,…,x-xNn+为n次样条指函数集合Sn(x1,x2,…,xN)的指基.给出了应用样条指函数求最大似然估计量的例子. 相似文献
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分组数据情形下对数正态分布参数的最大似然估计 总被引:6,自引:0,他引:6
我们研究了分组数据情形下对数正态分布所含参数的最大似然估计存在且唯一的充要条件,进而得到了最大似然估计具有强相合性及收敛速度服从重对数律的结论。 相似文献
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检验的样本崩溃点是样本中能逆转判决的离群值的最小比例.本文计算和分析了一类极值分布位置参数的似然比检验的样本崩溃点.并用截尾方法改进了这类检验的样本崩溃性质. 相似文献
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袁修久 《纯粹数学与应用数学》1998,14(3):30-35
证明了用限制经验似然比构造的置信区域的置信概率的阶为O(n^-1),使用Bartlett修正方法将该误差的阶降为O(n^-2)。 相似文献
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本文研究了线性回归模型的影响分析中常用的三种重要的诊断统计量,即似然距离LD_i(β,σ~2),LD_i(β|σ~2)和LD_i(σ~2|β)之间的关系.利用对数函数ln(1+χ)的马克劳林展开,在非线件最小二乘回归模型中得到了LD_i(β,σ~2)≈LD_i(β|σ~2)+LD_i(σ~2|β),类似的近似关系式对包括非线性分位点回归在内的一类较为广泛的统计模型都成立一个线性和一个非线性数据实例的分析结果很好地说明了我们的结论. 相似文献
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WANG Qihua 《数学物理学报(B辑英文版)》2000,20(4)
In this paper,the author studies the asymptotic accuracies of the one-term Edgeworth expansions and the bootstrap approximation for the studentized MLE from randomly censored exponential population.It is shown that the Edgeworth expansions and the bootstrap approximation are asymptotically close to the exact distribution of the studentized MLE with a rate. 相似文献
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金融系统的非线性分析:交易量对股价波动的非线性影响 总被引:1,自引:0,他引:1
如何研究股价波动和成交量之间的关系一直是金融系统研究中感兴趣的话题.Lamoureux 和 Lastrapes 认为选择日交易量度量每天流入市场的信息量是合理的,但他们假定交易量对波动率的影响是线性的.提出部分非线性GARCH模型分析交易量对股票市场波动率的影响,基于GARCH模型局部线性化非参数似然估计方法,对中国证券市场股票价格和交易量数据进行实证研究.结果表明,交易量对股价波动的影响具有显著的非线性性. 相似文献
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本文利用似然比的概念,研究离散随机变量序列的极限性质,得到了一类用不等式表示的强极限定理.证明中结合区间剖分法,提出了将矩母函数的工具应用于强极限定理的研究的一种途径. 相似文献