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研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题,其中假设代表索赔额的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量序列。在给定一些假设条件下,得到了部分和与随机和的两种一致渐近结论。 相似文献
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在双AR(p)模型的基础上,选取了具有代表性的沪深300指数,并对其部分股市收盘价序列进行了平稳化处理,研究了近期中国股市的股价波动.在双.AR(p)模型严平稳条件下进行了模型诊断,最后通过动态预测得出双AR(p)模型可用于股价预测的结论. 相似文献
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研究了非随机和的Sn=∑i=1n Xi,n≥1的精确大偏差的问题,这里{Xi,i≥1}是服从控制变化尾分布族(D族)的非负的、END的随机变量,但不必是同分布的.在给定的一些假设条件下,得到了非随机和的渐近关系,推广了相应的独立同分布情形下的结论. 相似文献
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