共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较. 相似文献
2.
3.
叶慈南 《高校应用数学学报(A辑)》1995,(1):12-18
本文讨论联合生存函数的二元指数分布(MOBVE)的统计推断问题,随机截尾寿命试验下的元件和患联系统的寿命试验数据被联合作用,文中给出了参数的极大似然估计并讨论了它们的渐近性质,还得到了若干关于参数的假设的渐近检验程序。 相似文献
4.
当分布密度的形式未知时,参数的极大似然估计没有明确的解析表达式,也不能通过设计算法由计算机运算得到。本文我们将从该分布中抽取的样本当作是来自另一个形式已知的分布密度的样本,该已知分布密度的选取依赖于未知的分布密度,但是具有与未知分布相似的边界性质。基于这两个分布族,我们提出了拟极大似然估计的概念,同时,对这种拟极大似然估计的渐近性质进行了讨论。结果表明拟极大拟然估计与极大似然估计有关相同的渐近性质,并且由于拟极大似然估计的获得不依赖于未知分布密度的形式,只与一已知的分布密度有关,使得通过计算机可以实现对其的求解。 相似文献
5.
基于成败型不完全数据的参数估计 总被引:3,自引:1,他引:2
本文给出了基于成败型不完全数据参数的极小x~2-估计、经验极小x~2-估计和极大似然估计的强相合性、渐近正态性,及模型的x~2检验。 相似文献
6.
7.
讨论了响应变量为单参数指数族且在零点处膨胀的广义线性模型的大样本性质,对其参数进行了极大似然估计,给出了一些正则条件.基于所提出的正则条件,证明了模型参数极大似然估计的相合性与渐近正态性. 相似文献
8.
9.
多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计 总被引:7,自引:0,他引:7
本文考虑多元极值分布的参数估计,给出了分步估计渐近协差阵的近似表示,并对维数P=2,5及相关参数α=0.001,0.01;0.1(0.2),0.9;0.99,0.999的各种组合,计算了分步估计关于最大似然估计的渐近效率,分析了各种参数及维数对渐近效率的影响.分步估计是一种合理、简单而且有较强实用意义的估计方法. 相似文献