| Copula函数中参数极大似然估计的性质 |
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| 引用本文： | 邱小霞,刘次华,吴娟.Copula函数中参数极大似然估计的性质[J].经济数学,2008,25(2). |
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| 作者姓名： | 邱小霞 刘次华 吴娟 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学与统计学院,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.
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| 关 键 词： | copula函数 样本空间 极大似然估计 最大后验估计 |
THE PROPERTIES OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF PARAMETER ON COPULA |
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| Qiu Xiaoxi,Liu Cihu,Wu Juan.THE PROPERTIES OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF PARAMETER ON COPULA[J].Mathematics in Economics,2008,25(2). |
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| Authors: | Qiu Xiaoxi Liu Cihu Wu Juan |
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| Institution: | Qiu Xiaoxia,Liu Cihua,Wu Juan (School of Mathematics , statistics,Huazhong University of Science , Technology,Wuhan,430074) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Copula function sample space maximum likelihood estimation maximum posterior estimation |
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