一类推广的奇异型最佳随机控制问题

§1.引言设 W_t,t≥0为概率空间(Ω,(?),P)上的标准 Wiener 过程,{(?)_t}为由之所产生的上升σ-域族,以(?)表所有{(?)_t}适应左连续0初值有限变差过程的全体.对每个ξ={ξ_t,t≥0}∈(?),熟知有正规分解ξ_t=ξ_t~ -ξ_t~-,而(?)_t(?)ξ_t~ ξ_t~-为ξ_t 的全变差过程,当然ξ_t~ 及ξ_t~-皆为(?)中的单调非降过程。     

一类奇异型折扣费用模型之推广

设((?),(?),P)为一概率空间,(?)_t,t≥0为(?)中的上升(?)-域,W_t,t≥0为(?)_t,适应的标准 Wiener 过程,且对(?)0≤s≤t≤∞,W_t—W_s 与(?)_s 独立.以(?)表(?)_t 适应左连续0初值有限变差过程全体.对(?)ξ={ξ_t,t≥0}∈(?)有正规分解ξ_t=ξ_t~ —ξ_t~-,(?)_t(?)ξ_t~ ξ_t~-表ξ_t的全变差,当然ξ~ 及ξ_-皆(?)中单调非降过程.有关类型的折扣费用问题曾被不少人研究过,例如 Bene(?)等人的文章.后来这些     

LaSalle 定理的推广

LaSalle 在文献[1]中提出一个关于 n 维非自治系统解的正极限集的著名定理.本文利用文献[2]的方法把这个定理推广到更广泛的形式,取消了右端控制项常负的限制.因而在应用上更加方便灵活.设 R~+=[0,+∞),V(t,x):R~+×R~n→R 连续.G 是 R~n 内的任意集合,而(?)是其闭包.对(?)x∈(?),存在 x 的邻域 N_x,使得 V(t,x)对(?)_t≥0及(?)_x∈N_x∩G 是下有界的.     

从停止问题到折扣费用问题

本文借助一类停止问题,研究了奇异型折扣费用问题,得出了最佳控制的存在性及结构形式.其模型为设(Ω,(?),P)为某概率空间,w_t,t≥0为其上 Wiener 过程,(?)_t=σ(w_s,0≤s≤t).以(?)表(?)_t,适应左连续0初值有限变差过程的全体.对(?)ξ={ξ,t≥0}∈(?),     

一类正值线性过程的参数估计

在研究水质污染问题时,文[1]提出了非负一阶自回归模型:X_t=(?)X_(t-1)+ξ_t,其中{ξ_t}为独立同分布非负随机序列,0<(?)<1.此模型中 X_t 表示在时刻 t 时净化池中的污水量,1-(?)_1表示在单位时间间隔内被净化污水的比例,ξ_t 表示在时刻 t 注入净化池中的污水量.文[1]给出了模型参数的极为简便的强相合估计和相应的模拟结果.文[2]把[1]的结果推广到二阶自回归情形,克服了本质上的困难获得相应的结果.本文提出一类更为广泛的正值线性模型     

马氏过程的可加泛函与停时变换(Ⅰ)

除特别指明的以外,本文中的定义与符号沿袭[1]和[2]。设 X=(Ω,(?),(?)_t,X_t,θ_t,P~x,T)是以(E_Δ,(?)_Δ)为状态空间的强马氏过程(其中t∈T=[0,∞]),r={τ_t,t∈T}是一个{?}停时变换(即每个τ_(?)是{?}停时,t(?)→τ_t非降),令 X~τ=(Ω,(?),(?)_τ_t,X_τ_t,θ_τ_t,P~x,T).[3]较系统地研究了一般马氏过程的一般停时变换,得到了一系列使 X~τ保留原过程 X 的马氏性、强马氏性、强 Feller 性、     

条件马尔可夫过程的表示

设函数空间型马氏过程 X=(Ω,(?),(?)_t,X_t θ_t,P~x)是以(E,(?))为状态空间的暂留的Hunt 过程,ξ为(E,(?))上 Radon 测度,X 的位势核 U(x,A)=integral A u(x,y)ξ(dy),而 u(x,y)满足 chung、Rao[6]的基本假定。我们找到了一个由 u(x,y)确定的零势集∧(等价于ξ(∧)=0),证明了下述结论:定理 设μ为(?)上测度,μ(∧)=0,h=Uμ(?)∫u(·y)ξ(dy).记 E~h={0相似文献   

线性模型中相依误差下回归系数最小二乘估计的相合性

文献[1]考虑了线性模型中误差序列{e_i}独立时,最小二乘估计(?)_n 的 r-阶矩的平均相合性.对{e_i}为鞅差序列,线性过程序列的情况,最近一些文献中得出了(?)_n 强相合的一些结果.在[1]的工作基础上,本文对{e_i}为 m-相依、*-混合、广义高斯等相依序列得出相应结果,给出了(?)_n 为 r-阶矩相合及强相合的一些充分条件.本文中相依序列的定义引自[2],[2]中给出了一些相依序列的实例,因而考虑相依误差下(?)_n 的相合性有一定的实用意义.考虑线性回归模型:     

一类随机微分方程的解法

设(Ω,,p)是一个完备的概率空间,(_t)_(t≤T)是的非降子σ代数族,W=(W_t,_t),t≤T 是 Wiener 过程。a(t,x),b(t,x)均是关于[0,T]×R 可测函数,并且假定 a(t,ξ_t)∈L_W~1[0,T],b(t,ξ_t)∈L_W~2[0,T](参考[5])。称 p—a.s 连续的随机过程ξ=(ξ_t,_t),t≤T 为随机微分方程     

半质环的一个定理

本文给出了下面的结果:定理 设 R 是半质环,如果 a∈R 满足下面的条件之一1ax)~2-(xa)~2∈Z(R) (?)x∈R 2) (ax)~2 (xa)~2∈Z(R) (?)x∈R这个定理推广了郭元春[1]和[2]的两个定理。再讨论过程中也推广了文献[3]的一个定理。     

某些正线性算子对有界变差函数的点态逼近度

1 引言 R.Bojanic在文献[1]研中究了Fourier算子对有界变差函数的点态逼近度,1983年Cheng Fuhua在他的博士论文中研究了Bernstein算子对BV函数的点态逼近度。本文将给出一般正线性算子对有界变差函数的点态逼近度。作为例子,我们给出Bernstein算子和Kantorovitch算子对有界变差函数的点态逼近度。应当指出,文献[2]     

一类算子方程的解及其应用

其中 F:H→H 单调,G:D(?)H→H 全连续。文献[1,2]中假定 G 强连续,F 单调 D-半连续,文献[3]假定 F 连续强单调,G 全连续渐近线性。众所周知,一般的非线性全连续算子很难满足强连续条件。而当 F 是一般的连续单调算子时,[3]中的方法不适用。本文用新的方法研究方程(1),不要求 G 强连续,也不要求 F 强单调,而且只要求 F 具有很弱的连续性。在对算子作比[1,3]都弱的条件下,说明了方程(1)有解,最后把所得结果应用于偏微分方程求解。     

马氏过程的可加泛函与停时变换(Ⅱ)

定义4.1 设 X=(Ω(?),(?)_t,X_t,θ_t,P~x,T)是以(E_Δ,(?)_Δ)为状态空间的随机过程,称(Ω,(?))上的随机变量族 M={M_t,0≤t≤∞}为 X 的可乘泛函,如果(1)M_t∈(?)_t,((?)t≥0);(2)M_(s+t)=M_t(M_s(?)θ_t),((?) s、t≥0);(3)0≤M_t≤1,((?)t≥0).若 t(?)M_t 右连续(连续),则称 M 是右连续(连续)可乘泛函。对 X 的可乘泛函 M=     

用Feller算子逼近第一类间断点的函数

§1.引言 熟知,若f(x)定义在[0,1],著名的Bernstein算子由下式给出Herzog证明了,若x是f(x)的第一类间断点,则有 因而,若f(x)是[0,1]上有界变差函数,(1.2)应成立。文献[2]给出了相应的收敛速度。[3],[4]改进了[2]的结果。关于一些著名算子对有界变差函数的逼近,近来有不少研究,如[5—8]。最近,王美琴应用点态连续模,对[0,1]上只有第一类间断点的有界函数,给     

Hilbert空间上的各向同性的马氏场(Ⅰ)——基本概念、推移算子θt、完备化

关于马氏场,近一二十年来,不少作者进行过研究,但多是格子点上的马氏场,例如,可参见[3]、[4]、[5]、[6]。本文作者曾在[7]中提出过度量空间上的马氏场的模型。而本文则企图把[2]中的马氏过程的模型加以拓广,研究一类所谓“各向同性的”马氏场。如不特别声明,本文符号系统沿用[2]及[7]。例如,若 E_1、E_2为二集合,由 E_1到E_2的变换 f 记作“f:E_1→E_2”,若 A(?)E_2,f~(-1)(A)定义为{x|x∈E_1,f(x)∈A},     

带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为

研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s~H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B~H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q1/(1-H),ξ为独立于B~H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.     

中立型线性时滞系统全时滞ε-稳定的实用代数方法

的零点分布.对于式中 A=0所确定的滞后型系统稳定性问题,已有许多结论;而对于 A(?)0的中立型系统稳定问题,则文献较少.虽然文献[4,5]均进行了这方面的研究,但均没有能给出一般情况下的(1)式系统稳定的实用代数充要判别方法.本文在文献[3,5]基础上,首先给出了(1)全时滞ε-稳定性的定义;然后导出了关于其稳定性的几     

无界域上的强非线性变分问题

文献[1]和[3]中讨论了有界域Ω(?)R~n 上的强非线性变分问题.本文试图把[1]和[3]的结果推广到无界域上去.在Ⅰ中,我们建立了无界域上空间 W~lL_p(φ,Ω)与(?)L_p(φ,(?)Ω)中的迹定理.在Ⅱ中,我们得到了一个无界域上的 Poincarè型的不等式,这种类型的不等式,即使对一般的 Sobolev 空间(?)_p~1(Ω)来说,似乎也是新的.应用Ⅰ和Ⅱ的结果,在Ⅲ中,我们讨论了空间(?)~1E_p(φ,Ω)中强非线性变分问题及其相应的欧拉方程的可解性.当然区域Ω(?)R~n 也可以是无界的.     

γ-循环矩阵开m次方的算法

1引言循环矩阵是一类非常重要的特殊矩阵,在现代科技工程中有广泛的应用,如在信号处理、数字图象编码理论,自回归滤波器设计等领域中经常会遇到这类矩阵.近年来,对(?)-循环矩阵及循环系统的特性及有关快速算法的研究引起了人们的广泛重视.是目前比较活跃的一个研究课题,如文献[1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7]都对此循环系统的全部特征值、求逆、相乘和开平方运算的快速算法,以及计算复杂性等进行深入的研究,但尚未见到(?)-     

比较定理与随机稳定性

<正> 在[1]、[2]中我们利用纯量 Lyapunov 函数研究了较一般的非时齐 It(?)随机微分方程解的样本轨道关于原点的通常稳定性.本文的目的是在[1]、[2]工作的基础上,从向量Lyapunov 函数出发,利用 It(?)公式与微分不等式及上鞅不等式相结合的方法,来研究较一般的非时齐 It(?)随机微分方程解的样本轨道的条件稳定性,并使[1]、[2]中的所有结果均成为本文所得到的相应结果的特例,从而也推广了 G.S.Ladde 中比较定理和有关稳定性方面的结果.