一类随机微分方程的解法 |
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引用本文: | 金治明.一类随机微分方程的解法[J].数学理论与应用,1985(1). |
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作者姓名: | 金治明 |
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作者单位: | 国防科技大学 |
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摘 要: | 设(Ω,,p)是一个完备的概率空间,(_t)_(t≤T)是的非降子σ代数族,W=(W_t,_t),t≤T 是 Wiener 过程。a(t,x),b(t,x)均是关于0,T]×R 可测函数,并且假定 a(t,ξ_t)∈L_W~10,T],b(t,ξ_t)∈L_W~20,T](参考5])。称 p—a.s 连续的随机过程ξ=(ξ_t,_t),t≤T 为随机微分方程
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