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目前在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要.在以往关于未决赔款准备金的不确定性研究中,大多集中于预测均方误差.从数值角度看,如果应用随机模拟的方法,能得到未决赔款准备金完整的预测分布,那么就可以由该分布得到各个分位数以及相关的分布度量,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值.研究的对数正态模型是未决赔款准备金评估中的分布模型之一,它假设累计赔款单个进展因子服从对数正态分布,进而将参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法应用于对数正态模型中,得到了未决赔款准备金的预测分布,并通过精算实务中的数值实例加以实证分析.数值实例由当前国际上日益流行的统计软件R加以实现. 相似文献
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精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。 相似文献
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为了使得估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,在贝叶斯链梯模型中,采用信度理论的思想,在广义加权损失函数下得到链梯因子的信度估计,建立了案均赔款法下的未决赔款准备金模型.最后,给出保险公司的实际例子,将得到的信度估计与经典链梯法和随机链梯法估计进行了比较.结论显示,方法对未决赔款准备金是有效的. 相似文献
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本文以非寿险业务未决赔款准备金估计的确定性方法-PPCI法的思想为基础,分两阶段建立广义线性模型,分别对索赔次数和已发生每案赔付额进行估计,进而得到未决赔款准备金的估计值,并对模型的预测误差进行估计。文中通过一个实例对所述方法进行验证,并从预测误差的角度与其它模型进行比较。最后对该模型特点进行了总结。 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(17)
使用非对称的三角模糊数方法扩展了索赔准备金中经典的链梯法.我们得到损失进展因子和最终损失的新估计.使用模糊数的优点在于:感兴趣的变量的不确定性可以通过计算得到,并可以控制新的模糊索赔进展因子.主要集中在非对称三角模糊方法,以应对在一个方向上有更强偏差的情形. 相似文献
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若保险赔付工作中赔付人员有限,根据服务人员有限的排队系统的性质,可以研究保险公司所需计提的未决赔款准备金的分布函数.当假设赔付服务工作人员为c个,使用M/M/c/∞和G/M/c/∞排队系统的性质可以得到未决赔款准备金分布函数和年末所需增加计提的未决赔款准备金的分布及其界值.当假设赔付服务工作人员仅一个,使用M/G/1/∞排队系统的性质可以得到此时未决赔款准备金的分布函数.并且在假设损失赔付额取正整数的条件下,得到年末保险公司所需增加计提的未决赔款准备金分布的递推公式.而且通过计算实例表明结论的实用性,及所得到的递推公式在以往难以准确求解未决赔款准备金分布时是十分有效的. 相似文献
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本文在广义模糊软集和犹豫模糊软集的基础上给出广义犹豫模糊软集的概念,并研究广义犹豫模糊软集的不确定性度量。首先在犹豫模糊集包含度的公理化定义基础上,建立犹豫模糊集合的三种包含度公式;然后给出广义犹豫模糊软集包含度的公理化定义,并利用犹豫模糊集合的包含度公式构造广义犹豫模糊软集间的包含度公式,这些公式可以计算参数集不同时两个广义犹豫模糊软集间的包含度。接下来给出广义犹豫模糊软集不确定性度量的公理化定义,并从其包含度出发来构造广义犹豫模糊软集的不确定性度量公式,这种不确定性度量的计算方法同样适用于参数集不同的广义犹豫模糊软集,最后利用广义犹豫模糊软集不确定性度量方法应用到聚类分析实例中,通过实例验证了所提出方法的可行性和有效性。 相似文献
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重新定义了广义模糊数,引入了"序"、"运算"及"度量",得到了一些基本性质,并研究了广义模糊数序列的极限及性质,给出了单调收敛、闭区间套等重要定理,使模糊数对应理论得以拓广. 相似文献
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为了有效地缩短提前期与降低库存成本,研究了模糊环境下可控提前期的供应链库存优化问题.利用三角形模糊数描述需求的不确定性,建立了一类模糊需求条件下可控提前期供应链库存优化的Stackelberg模型.利用三角形模糊数描述成本系数的不确定性,建立了模糊成本系数条件下可控提前期供应链库存优化的Stackelberg模型,并提出利用均值面积度量法来解模糊化.通过数值分析来验证两类模型的优化效果. 相似文献
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模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量 总被引:1,自引:0,他引:1
为在模糊预期收益率下度量证券的风险损失率 ,引入模糊数的左偏差的定义 ,给出模糊数的左偏差的一个性质和三角型模糊数的左偏差的计算公式。利用模糊预期收益率的左偏差定义了相应的风险损失率 ,这种定义能合理地反映证券的风险损失率与预期收益率之间的对应关系 ,并将这种关系用一个模糊集来表达 ,最给出一个应用示例 相似文献
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在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据,拟合效果优于均值回归模型.另外,在多个业务线的准备金估计中,不同业务线之间的相依性通过藤Copula函数来描述.用D藤Copula描述相依关系的GAMLSS模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS模型和链梯法对准备金的评估结果,同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性. 相似文献
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讨论了模糊数序列在EW-型积分度量下的收敛性问题.首先给出了模糊数序列关于EW-型积分度量、水平EW-型度量以及水平EW-型测度收敛的概念;其次,讨论了模糊数序列关于EW-型积分度量、下方图度量以及水平度量收敛之间的关系,证明了在一定条件下模糊数序列关于EW-型积分度量、下方图度量以及水平度量收敛的等价性. 相似文献
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本文研究了Zhou和Zhang引入的梯度豪斯道夫度量的性质及其应用问题.利用梯度数和模糊数之间的关系,证明了(■)是一个梯度度量空间,并把梯度豪斯道夫度量应用到模糊随机变量,获得了模糊随机变量的新的强大数定律.本文所得结果丰富和深化了模糊数及模糊随机变量相关理论. 相似文献
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《数理统计与管理》2015,(6):989-1006
本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数据进行了实证分析。数值结果表明,稳健链梯法具有优良性能,无论原始数据中存在单个或多个离群值,稳健链梯法都能有效识别并调整这些离群值,以减少离群值对索赔准备金估计的影响。在非寿险精算实务中,异常赔款额是完全有可能出现的,通过比较链梯法和稳健链梯法的评估结果,非寿险精算人员可以进一步分析导致异常赔款额背后的原因,并根据具体情况,采取合理的处理方法调整或保留异常赔款额,提高索赔准备金估计的准确性。 相似文献