带约束条件的AGARCH模型

自Engle(1982）首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族。这些模型普遍存在一个缺陷：通常只限制条件方差的函数的系数非负以保证条件方差非负,并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计。本文明确提出带约束条件的AGARCH模型这一新概念,并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计,实证结果表明这样的作法是可行且较优的。     

成比例附加故障混合模型

Frailty模型和可加故障模型在研究各种风险因素与疾病发生原因的关系中提供了两种重要的方法.在不知哪个模型更适合数据时,涵盖这两个模型的成比例附加故障模型提供了一个备选模型.Frailty基本上是观察不到的,需要考虑对应的混合模型.本文研究了成比例附加故障混合模型的年龄性质、相依性质.并对该模型中的那些随机变量进行了随机比较.     

基于连续可分的广义非线性纵向数据模型偏离名义离差的score检验及其功效

指数族非线性模型或广义非线性模型是广义线性模型和正态回归模型的自然推广.本文针对可分的连续型指数族回归模型(如正态模型,Γ模型,逆高斯模型),讨论广义非线性纵向数据模型中偏离名义离差的检验问题,得到了检验的score统计量,并推导了它们的渐近分布和局部近似功效.然后利用Monte Carlo方法研究了检验统计量的性质.最后利用百慕大草地数据说明了检验方法的应用.     

冲击模型:进展与应用

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.     

多图模型的联合估计的群桥方法

高斯图模型研究独立随机变量之间的关系.主要针对该模型,提出了一种分层惩罚连接单个图模型估计的多图模型.研究了新模型的高维统计性质,给出模型的参数估计,并得到了相合性及稀疏性两大理论.     

一类有被动免疫的流行病模型研究

对一类具有被动免疫的流行病模型进行了定性分析和讨论.得到了这些模型的基本再生数R0,对有些模型得到了地方病平衡点的全局稳定性.并且在MSIR模型中还考虑了接种.     

图像恢复问题中减少梯子现象的一种新模型

自从Rudin,Osher和Fatemi提出图像处理的经典模型--- ROF模型, 总变差模型成为图像处理中一个普遍有效的工具. 总变差模型具有保留边界轮廓的优点, 但同时也导致了光滑边界的不连续性, 即梯子现象. 该文在ROF模型的基础上, 针对梯子现象, 提出一种新的图像去噪模型, 并且利用一种新的对偶方法对问题进行求解. 数值实验证明, 新的模型保留了ROF模型的优点, 同时明显地减少了梯子现象.     

分层广义线性模型在准备金评估中的建模研究

考虑到赔付流量三角形数据同一事故年反复观测的纵向特征以及数据结构的层次性,建立了分层广义线性模型.与通常的随机模型相比,分层广义线性模型不但可以选择条件反应变量的分布而且风险参数分布范围也更加广泛.利用h-似然函数估计分层广义线性模型的模型参数,降低了计算量.为使模型具有可比性,评估模型的预测精度,推导了模型预测误差的估计式.为充分利用已知赔付信息,将赔付额和赔付次数两种赔付信息纳入未决赔款准备金评估模型,建立了两阶段分层广义线性模型.在线性预测量中考虑了各种固定效应和随机效应以及模型结构的散布参数,改进了线性预估量结构.研究表明:分层广义线性模型对于数据的各种分布及形式都具有很好的适应性,更加符合保险实务现实的赔付规律.     

修正的整数DEA模型及其在中西部高校社科研究中的应用

传统的DEA模型有时并不能给出含有整数值决策单元的准确投影方向,而现有的整数DEA模型还存在投影值不准确以及模型过于复杂等不足.因此,首先指出并说明已有整数DEA模型存在的问题.其次,给出了一个修正的整数DEA模型,并讨论了模型的性质以及与已有模型的关系.考虑到现实评价中投入产出指标同时含有整数与非整数的情况,进而给出了在修正模型下的混合整数DEA模型.最后,应用提出的模型分析并比较了中国中西部102所高校的社科研究效率及优化问题.     

路面平整度的时间序列模型

介绍非标准道路的路面平整度的时间序列模型,研究道路实测数据的时间序列模型.通过对实际路段的数据采集,进行道路平整度实例分析和道路平整模型的平稳性检验、模型的识别和估计,确定了模型参数,检验模型的适用性.实例表明了模型的置性度和合理性.     

Goodness of fit assessment for a fractal model of stock markets

An assessment of the goodness of fit of a new stochastic model of stock dynamics is investigated. The model is the multifractional Brownian motion (mBm), introduced independently by Péltier and Lévy Véhel (1995) [2] and Benassi (1997) [3]. The analysis concerns the (un)conditional distributions of log-variations of the Dow Jones Industrial Average (DJIA). By comparing the performance of mBm with respect to a Garch (1,1), we argue that the former captures the distributional features as well as the pathwise empirical ones displayed by the U.S. Dow Jones index, while the Garch (1,1) works better in global terms.     

中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析

股指的波动具有持续性、集聚性 ,如何进行判别 ?本文用 Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征 ,进一步分析波动是否影响股指未来变化 ,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映。同时 ,比较不同类型的股指的共性及差异 ,并对上述现象作了解释和说明。     

关于更新风险模型中破产概率的若干结果

进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题，在假定索赔额分布是重尾时，证明了若干重要结果，得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论．并义推广和改进了部分已有文献中的结果。     

基于匹配序的合作对策联盟形成决策方法及其应用

合作对策中,联盟的形成过程是联盟一切活动的基础,直接影响着合作的稳定性与可持续发展。本文在分析局中人心理,情感,现实等因素对联盟形成所产生影响的基础上,首先定义了主观偏好标度值量化了心理、情感等因素,定义了收益分配函数将现实因素量化,构建了综合匹配函数作为局中人选择合作伙伴的一个序标准,通过定义匹配请求、交互匹配、直接交互匹配等概念,构建了基于匹配序的联盟形成决策模型,并证明了在特定情况下直接交互匹配的存在必然性。其次,给出了基于匹配序的联盟形成方法步骤,演化了大联盟的形成过程。最后通过具体实例验证了该决策方法的有效性与合理性。结果表明,该方法能有效的形成一系列可行且稳定的联盟结构,能快速演化联盟的形成过程,为有效解决联盟形成问题奠定了良好基础。     

The Closeness of the τ-Standard Part of a Set

In this paper,the closeness of the τ-standard part of a set is discussed.Some related propositions of the τ-neighborhood system of a set are given.And then some related conclusions of the τ-monad of a set and the τ-standard part of a set are presented.And based on it,the necessary and sufficient conditions of the enlarged model and the saturated model are showed.Finally,some sufficient conditions that the τ-standard part of a set is closed are proved in the enlarged model and the saturated model.     

DEA方法进行规模收益分析的几点注记

自从 Banker等人 ( 1 984)用 DEA方法进行规模收益分析 ,已有越来越多的学者也在进行相关的研究 .研究主要从两个方面进行 :基于 DEA输入模型的方法和基于 DEA输出模型的方法 .这两类方法所应用的模型、条件、结论都有所不同 ,但在应用中有些文章将它们混淆在一起 .本文针对应用中容易出现的错误 ,给出反例和正确的判别规模收益状况的充分必要条件 .并由规模收益的定义 ,建议使用 DEA—输出模型进行规模收益分析 .     

Kumaraswamy Binomial分布

在Binomial模型中考虑over-dispersion时,每一个独立事件成功的概率通常被视为一个连续随机变量.在本文中,我们提出了成功概率服从Kumaraswamy分布的混合Binomial模型.讨论了这个模型的随机序和相依性;并用数据来拟合这些模型,数值计算结果表明在拟合某些数据时KB模型比BB模型拟合效果更好.     

Decomposition of Covariate-Dependent Graphical Models with Categorical Data

Graphical models are wildly used to describe conditional dependence relationships among interacting random variables. Among statistical inference problems of a graphical model, one particular interest is utilizing its interaction structure to reduce model complexity. As an important approach to utilizing structural information, decomposition allows a statistical inference problem to be divided into some sub-problems with lower complexities. In this paper, to investigate decomposition of covariate-dependent graphical models, we propose some useful definitions of decomposition of covariate-dependent graphical models with categorical data in the form of contingency tables. Based on such a decomposition, a covariate-dependent graphical model can be split into some sub-models, and the maximum likelihood estimation of this model can be factorized into the maximum likelihood estimations of the sub-models. Moreover, some sufficient and necessary conditions of the proposed definitions of decomposition are studied.     

集合$\tau$-标准部分的闭性

In this paper,the closeness of the τ-standard part of a set is discussed.Some related propositions of the τ-neighborhood system of a set are given.And then some related conclusions of the τ-monad of a set and the τ-standard part of a set are presented.And based on it,the necessary and sufficient conditions of the enlarged model and the saturated model are showed.Finally,some sufficient conditions that the τ-standard part of a set is closed are proved in the enlarged model and the saturated model.     

有随机投资回报的随机保费模型的渐近破产概率(英文)

本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积分微分方程,结果推广了已有的随机投资问报风险模型的结论.