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为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了最优的增凸转移损失函数,并分别讨论了有无保费限制的情形. 相似文献
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证明了Location Independent Riskier Order随机序关系关于简单随机样本的极小值与可微递增凹变换的封闭性质,并讨论了Dilation序关系的一些矩不等式. 相似文献
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寿命分布NBUE性质的一个新刻画及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍绝对连续型NBUE寿命分布的一个新的刻画:一个寿命分布具有NBUE性当且仅当它随机地大于具有相应的平衡分布的随机变量。讨论了此刻画在可靠性与寿命检验中的应用,并建立了严格NBUE性的一个非参数检验方法。 相似文献
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在多元正则变化结构下为了渐近量化极值投资组合损失的尾部概率的比值,该文研究了强渐近投资组合序.得到了此序的充分和必要准则.所得到的结果补充并改进了文献[8]所给出的对应的结果.也给出了一个相关的例子作为例证. 相似文献
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NBU*t0寿命分布中新元件的寿命随机地大于旧的年龄不小于t0的元件的剩余寿命,这为更广泛地模拟元件的老化和劣化现象提供了丰富的内容。本文首先对那些t0年龄点之后剩余寿命随机等于新元件寿命的元件的结构加以刻画,然后建立了一个非参数检验方法以区分这种随机等价性和t0年龄点后的严格的NBU性,并给出了针对一个NBU*t0但非NBU的寿命分布的例子的数值模拟结果。 相似文献
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本文先建立了一个具有TTT序关系的两个非负随机变量之间距离的概率度量,然后构造了一个非参数检验方法以判断严格的TTT序关系,利用L-统计理论获得了检验统计量的渐近分布,数值模拟的结果也表明该方法的性能是令人满意的. 相似文献
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对NBU-t0元件在t0处的NBU性强弱提出了一个比较方法,并据此比较方法建立了一个基于U-统计量的对NBU性强弱的大子样非参数检验方法,同时对该检验的渐近无偏性及其性质作了探讨,并给出了一个更广泛的检验方法. 相似文献
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本文研究进行多线生意的保险公司.在同时面临1阶上象限尾相依重尾索赔的情形下,基于所谓的k-out-of-n破产集,我们得到Radon测度的显示表达并推导出有限时间内部分支线公司破产时的渐近破产概率.我们给出了具体阐释主要结论的数值例子. 相似文献