基于改进因子分析的投资组合问题的研究

提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,计算出证券的最优投资比例.以中国股票市场为例,确定出了32支最有投资价值的股票和它们的最优投资比例.     

Stratified model for estimating fatigue crack growth rate of metallic materials

Introduction Thefatiguedestructionisoneofthemaintypesofthemetaldamage.Therelationcurve betweenthefatiguecrackgrowthrateda/dNandthestressstrengthfactoramplitudeΔKisthe importantdatiumoffatiguecapabilityindesigningthemetaldamagetolerantlimitsandpredicting thelifeofmetalcomponentparts.Duetovariabilityofthefatiguecrackgrowthrate,alarge amountoftestsamplesareusuallyrequiredtoderiveahighlyreliableda/dN_ΔKcurve. However,inmostactualengineeringpractice,itishardtofindmultiplespecimenswithvery simil…     

基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价

以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函数拟合更平滑.然后,给出了基于非参数和参数利率模型的国债定价的方法,并对非参数利率模型、Vasicek模型、CIR模型、多项式样条静态模型进行国债定价预测比较与分析.     

金属材料疲劳裂纹扩展速率估计的分层模型

裂纹扩展速率与应力强度因子幅值的关系曲线,是金属构件损伤容限设计及寿命预测的重要疲劳性能数据．为了充分、合理地运用在不同测试条件下获得的试验数据,分层随机样本模型,将总体样本分为若干层,每一层样本都是在相同的测试条件下获得的试验数据,结合压力容器的实际工作状况,对每一层样本赋予适当的权重,从而对疲劳裂纹扩展速率方程做出更符合实际要求的估计．实际计算表明,对不同炉号试样提供的Q235A级钢材的裂纹扩展速率数据,运用分层随机样本模型得到的结果,明显地优于运用简单随机样本模型分别处理每个炉号试样提供的数据所得的结果．