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1.
周荣喜  孙榛  王朕 《运筹与管理》2021,30(6):150-158
基于2016~2018年月度数据,通过独立估计的单曲线样条模型和SV 模型、联合估计的多曲线样条模型和SV模型拟合公司债信用利差期限结构,进而对模型拟合效果进行比较,讨论模型在宏观经济预测中的应用,得到以下结论:(1)拟合模型的函数形式是导致理论信用利差期限结构曲线翻折的原因。样条模型和SV模型拟合的信用利差曲线形状完全不同,且模型函数变动引起的误差变动大于曲线变动引起的误差变动。(2)联合估计模型可以修正独立估计模型的人为扭曲形式。多曲线模型的结果更接近实际信用利差,误差波动性明显减小,曲线更为平滑,且联合估计的多曲线样条模型优于独立估计的单曲线样条模型、独立估计的SV 模型和联合估计的SV模型。(3)公司债信用利差期限结构在一定程度上蕴含了市场对未来宏观经济的预期信息,且在短期内预测结果随先行期限延长而改善。因此,宏观经济政策制定者需关注信用利差和期限结构模型拟合研究,重视对信用利差期限结构的深度信息挖掘,从而提高中国宏观政策制定者调控手段的前瞻性和有效性。  相似文献   
2.
基于绿色供应链理念,提出了化工行业绿色供应商选择的特色指标,构建了化工行业绿色供应商选择的ANP-RBF神经网络模型。通过ANP确定各指标权重,再结合RBF神经网络,从训练数据中提取隐含的知识和规律,能够方便地用于新供应商的选择。该模型求解算法为增量算法,具有很好的可扩展性,从而增加了评价的动态性。算例验证结果表明,将ANP-RBF神经网络模型用于化工行业绿色供应商的选择具有较强的实用性。  相似文献   
3.
通过对2014~2019年我国信用债违约案例的原因分析及相关文献综述,从债券资质、债务主体、财务数据、宏观因素四个维度构建债券违约的指标体系,利用随机森林算法优化,研究发现当影响因素选择18项与37项时,样本内外预测结果达到均衡。基于不同角度的七种算法对比分析,择优选取三种作为底层算法:随机森林算法、梯度提升决策树算法与贝叶斯算法,并结合逻辑回归算法为次级训练算法融合构建基于Stacking算法集成的债券违约预测模型。实证结果表明,第一,Stacking算法的双重集成作用相对底层的单次集成总体精确度提升了1%到8%;第二,对不同指标数量的Stacking算法集成模型的评估表明所构建的指标体系提高了预测水平;第三,基于样本内外预测均衡的底层算法选择方法有效可取,分别纳入相对劣势的底层算法时,会逐渐影响模型稳定性。研究成果可以为我国债券市场风险管理提供技术支持与参考。  相似文献   
4.
考察了约束函数中具有Fuzzy参数的多目标规划(FPVP),首先引进Fuzzy集来描述(FPVP)的约束,然后给出α-拟有效解,α-有效解的定义并讨论了其基本性质,最后举例说明本文的解与[2]中的解的区别.  相似文献   
5.
基于最大熵方法和最小交叉熵方法,给出了根据期权价格推断标的资产价格分布的模型和已知先验信息下推断标的资产价格分布的模型,利用拉格朗日乘子法给出了模型的简化解,通过粒子群算法求出标的资产价格的密度函数,进而对上证50ETF期权进行定价比较.实证结果表明:基于最大熵方法推断的分布可以作为标的资产价格分布的较好估计;基于最小交叉熵方法推断的分布是在先验信息下标的资产价格分布的较好估计,两种方法适用于我国上证50ETF期权定价.  相似文献   
6.
遵循衍生品定价的思路,分别采用均值回复过程、平方根扩散过程、带跳的均值回复过程来刻画信用利差的动态变化,进而构建了三类信用利差期权定价模型.分别选取解析解方法、傅里叶变换法和蒙特卡洛模拟法等方法来进行信用利差期权定价仿真,并对不同模型的定价效果进行实证比较分析.结果表明:不同信用利差期权定价模型之间存在着较大差异,其到期日和执行价格对信用利差期权价格的影响规律不同.  相似文献   
7.
选取中美两国2011年1月至2017年4月的公司债和国债月度交易数据,基于SV模型得到两国公司债的信用利差序列,进而对中美两国公司债的信用利差进行时间序列比较分析.实证发现,中国公司债信用利差序列表现出自回归和移动平均特征,而美国公司债信用利差序列则仅呈现自回归特征;在方差结构方面,中国公司债信用利差序列的残差不具有ARCH效应,而美国公司债信用利差序列的残差具有明显的ARCH效应.同时,对中美两国公司债信用利差建立VAR模型并进行脉冲响应分析,发现中美两国信用利差序列的相关性不强,对彼此的冲击的反应均较弱,为债券市场投资者构建跨国市场债券组合来分散信用风险提供决策支持.  相似文献   
8.
基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函数拟合更平滑.然后,给出了基于非参数和参数利率模型的国债定价的方法,并对非参数利率模型、Vasicek模型、CIR模型、多项式样条静态模型进行国债定价预测比较与分析.  相似文献   
9.
基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构.并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%.结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势.  相似文献   
10.
给出了一种基于决策者主观偏好的区间型属性熵权决策方法。将决策者的乐观测度引入到区间型多属性决策问题中,结合区间型多属性决策中确定熵权的方法,建立了既能反映决策者乐观测度,又能充分利用已有客观信息的区间型熵权优化模型。最后将其用于航天研制项目风险决策,实例表明了该方法的实效性。  相似文献   
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