| 基于改进因子分析的投资组合问题的研究 |
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| 引用本文： | 赵建喜,杨永愉,赵丽娜.基于改进因子分析的投资组合问题的研究[J].数学的实践与认识,2015(2):44-49. |
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| 作者姓名： | 赵建喜 杨永愉 赵丽娜 |
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| 作者单位： | 北京化工大学理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11301021) |
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| 摘 要： | 提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,计算出证券的最优投资比例.以中国股票市场为例,确定出了32支最有投资价值的股票和它们的最优投资比例.
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| 关 键 词： | 变异系数法 因子分析 证券市场 投资组合 Markowitz M-V模型 |
Study on the Portfolio Problem Based on an Improved Factor Analysis |
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| ZHAO Jian-xi;YANG Yong-yu;ZHAO Li-na.Study on the Portfolio Problem Based on an Improved Factor Analysis[J].Mathematics in Practice and Theory,2015(2):44-49. |
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| Authors: | ZHAO Jian-xi;YANG Yong-yu;ZHAO Li-na |
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| Institution: | ZHAO Jian-xi;YANG Yong-yu;ZHAO Li-na;School of Science,Beijing University of Chemical Technology; |
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| Abstract: | |
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