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1.
具有交易成本的证券投资组合选择:一种求解方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解,在风险不超过某个阈值的假设下,我们给出一种求解方法,最后本通过实例计算表明该方法是有效的。  相似文献   
2.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.  相似文献   
3.
在回收率非零的情况下,研究了信用违约互换的参照资产和保护卖方有传染违约相关时信用违约互换的定价问题.相关传染违约结构由双方相关的违约强度描述,即一方的违约会导致另一方的违约强度的增加.利用参照资产与保护卖方违约停时的联合概率分布,得到了信用违约互换价格的精确表达式,并且分析了清算期和回收率对清算风险价格和替换成本的影响.数值化的结果说明,在信用违约互换的定价中,不仅不能忽视参照资产对保护卖方违约的影响,还不能忽视清算期和回收率对信用违约互换价格的影响.如果在定价信用违约互换时不考虑回收率,即假定回收率为零时,会严重高估信用违约互换的价格.  相似文献   
4.
随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.  相似文献   
5.
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.  相似文献   
6.
The Fourier transform and the Littlewood-Paley theory are used to give the weighted boundedness of a strongly singular integral operator defined in this paper. The paper shows that the strongly singular integral operator is bounded from the Sobolev space to the Lebesgue space.  相似文献   
7.
李胜宏  刘宪高 《数学学报》2001,44(3):393-402
本文引进了抛物型 G函数类,并得到 G函数类的 Hǒlder连续性. G函数类概念的引进,是为了证明散度型抛物型方程第一边值问题解的存在性和正则性.  相似文献   
8.
本文研究具有双障碍的退缩抛物变分不等式.我们利用罚技巧,有限逼近和先验估计方法,得到一类退缩抛物变分不等式弱解的存在性,并在一定条件之下,建立了弱解的唯一性.本文结论对广泛的一类抛物型变分不等式成立.  相似文献   
9.
10.
In this paper, some inequalities for sequence rearrangement and matrix product areestablished. The authors extend and improve some known results, and show that there aresome errors in reference on inequalities for sequence rearrangement by examples,  相似文献   
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