金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用

利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.     

浅议多媒体在高等数学教学中的应用

将多媒体技术引入高等数学课堂,可以将高等数学中十分抽象的内容变得生动、直观、有趣,激发学生的学习兴趣,达到传统教学不可比拟的效果.     

多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价

利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果.     

短阵乘积和重排不等式的推广

In this paper, some inequalities for sequence rearrangement and matrix product areestablished. The authors extend and improve some known results, and show that there aresome errors in reference on inequalities for sequence rearrangement by examples,     

基于Copula GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究

利用Copula GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法（IFM）建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.     

函数积求导法则的逆用技巧

借助实例说明逆用函数积求导法则解决微分方程问题及微分中值问题的方法与技巧.     

基于高次体波谐振的弹性板厚度测量方法研究

利用压电片在弹性板中激发出的高次体波谐振,提出一种评估弹性板厚度变化的测量方法.根据该层状结构的高次谐振的频率随弹性板厚度变化的关系,给出测量方法的理论分析和数值计算.计算结果表明,并联谐振频率和并联谐振频率间隔与弹性板厚度的偏差量相关.其中,并联谐振频率随厚度偏差量呈线性变化,并具有周期性跳变规律.研究这种跳变规律,...     

图形化模型在亲子鉴定中的应用

利用图形化模型理论,以及DNA数据,研究了一个在法庭上颇有争议的亲子鉴定问题.通过案例中的家谱图,建立Bayesian网络,根据遗传学的孟德尔定律,借助于Hug in软件,计算出网络中各结点的概率.在数学上,给出了一个可供法庭参考的合理推断.