| 随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式 |
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| 引用本文： | 鲍群芳,黄文礼,李胜宏.随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式[J].应用数学学报,2013,36(4). |
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| 作者姓名： | 鲍群芳 黄文礼 李胜宏 |
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| 作者单位： | 1. 浙江大学数学系,杭州,310027
2. 浙江科技学院数学系,杭州,310023 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部科学技术研究重大项目，浙江省自然科学基金，浙江省研究生创新科研 |
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| 摘 要： | 外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.
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| 关 键 词： | 外汇期权 随机波动率 跳 本外币对称公式 Attari公式 |
Foreign-Domestic Symmetry Formula of FX Options in Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model |
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| BAO QUNFANG
,
HUANG WENLI
,
LI SHENGHONG.Foreign-Domestic Symmetry Formula of FX Options in Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013,36(4). |
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| Authors: | BAO QUNFANG HUANG WENLI LI SHENGHONG |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | FX Options stochastic volatility jump foreign-domestic symmetry formula Attari's formula |
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