认股权证的保险精算定价

引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.     

Banach空间中半线性混合型发展方程的解

在不要求C0-半群为紧半群的前提下．利用函数e^-λt（其中λ〉0是常数）和Monch不动点定理,在更广泛的条件下,得到了Banach空间中一类半线性混合型发展方程初值问题的整体mild解和正mild解,本质上改进和推广了已有相关结果．     

几类B值拟鞅空间上的原子分解

设1〈P≤2,0〈n≤1,X是P一致可光滑空间的Banach空间,则对每个X值拟鞅f=（fn）n≥0∈pHn^σ（X）存在分解fn=∑k∈Zμkαn^k（n≥0）,并且｜｜f｜｜pHα^σ（X）＋｜｜R（f）｜｜α～inf（∑k∈μk^a）^1/a,这里a^k=（an^k）n≥（k∈Z）是一列（1,α,∞;p）拟鞅原子,并且在L^1中收敛,sup k∈z｜｜a^k＊｜｜n〈∞,（μk）k∈Z∈la是非负实数列．对于拟鞅空间pHa^s（X）和qKn（x）成立类似的结果．此外,利用拟鞅原子分解定理,证明了几个拟鞅不等式．     

Interpolation on weak martingale Hardy space

By the weak atomic decompositions of weak martingale Hardy spaces, we investigate the interpolation spaces between weak martingale Hardy spaces and martingale Hardy spaces.     

Carleson measures on planar sets

In this paper, we investigate what are Carleson measures on open subsets in the complex plane. A circular domain is a connected open subset whose boundary consists of finitely many disjoint circles. We call a domain G multi-nicely connected if there exists a circular domain W and a conformal map ψ from W onto G such that ψ is almost univalent with respect the arclength on δW. We characterize all Carleson measures for those open subsets so that each of their components is multinicely connected and harmonic measures of the components are mutually singular. Our results suggest the extension of Carleson measures probably is up to this class of open subsets     

商的导数情形下的等价无穷小替换

对于复变函数中高阶极点留数的计算,常会碰到商的导数的极限,给出了商的导数情形下等价无穷小替换的一种方法,简化了计算.     

带凹性生产成本运输问题的新随机规划模型及其求解

提出了一种新的能反映决策者满意度的随机变量序关系,并据此研究了随机不等式的确定性等价类,方法被称为满意度方法.最后将其应用于带凹性生产成本运输问题的求解中,并将方法与常用的机会约束方法进行比较,说明满意度法不仅合理可行,而且当决策者对约束条件的要求越高时,它所得最优值越优于机会约束法所得最优值.     

线圈炮弹丸受力的两种表示及等价性

从物理学基本原理出发,以线圈炮的简单模型为例,导出了计算弹丸所受磁场力的两种表示.证明了它们的等价性,并把结论推广到一般线圈炮的情形.     

随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型

本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解.